mbsprice2speed

Подразумеваемые скорости предоплаты PSA по данной цене

Свернуть все на странице

Синтаксис

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate,PrepayMatrix)
[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(___,CouponRate,Delay)

Описание

пример

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate,PrepayMatrix) вычисляет скорости предоплаты PSA, подразумеваемые ценами пула и прогнозируемыми (определяемыми пользователем) векторами предоплаты. Вычисленная скорость PSA создает ту же цену, измененную длительность или измененную выпуклость, в зависимости от требуемого выхода.

пример

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(___,CouponRate,Delay) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить эквивалентные скорости предоплаты по PSA для ипотечного пула со следующими характеристиками и матрицей предоплаты.

Price        = 101;
Settle       = datenum('1-Jan-2000');
Maturity     = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate    = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate    = 0.08125;
PrepayMatrix = 0.005*ones(360,1);
CouponRate   = 0.075;
Delay        = 14;

[ImpSpdOnPrc, ImpSpdOnDur, ImpSpdOnCnv] = ... 
mbsprice2speed(Price,Settle, Maturity, IssueDate, ... 
GrossRate, PrepayMatrix, CouponRate, Delay)
ImpSpdOnPrc = 118.5980

ImpSpdOnDur = 118.3946

ImpSpdOnCnv = 109.5115

Входные параметры

свернуть все

Чистая цена за каждые 100 $ face значения, заданная как NMBS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата зрелости, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Ставка брутто-купона (включая комиссии), указанная в виде NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Настраиваемый вектор предоплаты, заданный как NaN-подставленная матрица размера max(TermRemaining)-by- NMBS. Каждый столбец соответствует каждому ипотечному обеспечению, и каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использование PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не задан.

Типы данных: double

(Необязательно) Ставка чистого купона, заданная как NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателем облигации в виде NMBS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же цену, возвращенную как NMBS-by- 1 вектор.

Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную длительность, возвращенную как NMBS-by- 1 вектор.

Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную выпуклость, возвращенную как NMBS-by- 1 вектор.

Ссылки

[1] Унифицированные практики PSA, SF-49

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте