mbsyield2speed

Подразумеваемые скорости предоплаты PSA с учетом выражения

Синтаксис

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsyield2speed(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate,PrepayMatrix)

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsyield2speed(___,CouponRate,Delay)

Описание

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsyield2speed(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate,PrepayMatrix) вычисляет скорости предоплаты PSA, подразумеваемые выражениями пула и проектируемыми (определяемыми пользователем) векторами предоплаты. Вычисленная скорость PSA обеспечивает то же выражение, измененную длительность или модифицированную выпуклость, в зависимости от требуемого выхода.

пример

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsyield2speed(___,CouponRate,Delay) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Вычисление скорости предоплаты PSA

Открыть Live Script

Вычислите эквивалентные скорости предоплаты PSA для обеспечения с этими характеристиками и матрицей предоплаты.

Yield        = 0.065;
Settle       = datenum('1-Jan-2000');
Maturity     = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate    = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate    = 0.08125;
PrepayMatrix = 0.005*ones(360,1);
CouponRate   = 0.075;
Delay        = 14;

[ImpSpdOnYld, ImpSpdOnDur, ImpSpdOnCnv] = ... 
mbsyield2speed(Yield, Settle, Maturity, IssueDate, GrossRate, ... 
PrepayMatrix, CouponRate, Delay)

ImpSpdOnYld = 117.7644

ImpSpdOnDur = 116.7436

ImpSpdOnCnv = 108.3309

Входные параметры

свернуть все

`Yield` - Ипотечное выражение, ежемесячно
вектор с десятичными числами

Ипотечное выражение, сложная ежемесячно, указывается как NMBS-by- 1 вектор десятичными числами.

Типы данных: double

`Settle` - Дата расчета
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

Дата расчета, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | cell

`Maturity` - Дата погашения
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

Дата зрелости, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.

Типы данных: double | char | cell

`IssueDate` - Дата выпуска
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

Дата выпуска, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.

Типы данных: double | char | cell

`GrossRate` - Ставка брутто-купона (включая комиссии)
вектор десятичных значений

Ставка брутто-купона (включая комиссии), указанная в виде NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

`PrepayMatrix` - Настраиваемый вектор предоплаты
матрица

Настраиваемый вектор предоплаты, заданный как NaN-подставленная матрица размера max(TermRemaining)-by- NMBS. Каждый столбец соответствует каждому ипотечному обеспечению, и каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использование PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не задан.

Типы данных: double

`CouponRate` - Ставка чистого купона
`GrossRate` (по умолчанию) | вектор десятичных значений

(Необязательно) Ставка чистого купона, заданная как NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

`Delay` - Задержка (в днях) между выплатой от домовладельца и получением держателем облигации
`0` (без задержки между платежом и квитанцией) (по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателем облигации в виде NMBS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`ImpSpdOnPrc` - Эквивалентная скорость предоплаты по стандарту PSA для прохождения по той же цене
вектор

Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же цену, возвращенную как NMBS-by- 1 вектор.

`ImpSpdOnDur` - Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную длительность
вектор

Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную длительность, возвращенную как NMBS-by- 1 вектор.

`ImpSpdOnCnv` - Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную выпуклость
вектор

Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную выпуклость, возвращенную как NMBS-by- 1 вектор.

Ссылки

[1] Унифицированные практики PSA, SF-49

См. также

mbsprice2speed | mbsyield

Темы

Представлено до R2006a

Документация

mbsyield2speed

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычисление скорости предоплаты PSA

Входные параметры

`Yield` - Ипотечное выражение, ежемесячно
вектор с десятичными числами

`Settle` - Дата расчета
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

`Maturity` - Дата погашения
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

`IssueDate` - Дата выпуска
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

`GrossRate` - Ставка брутто-купона (включая комиссии)
вектор десятичных значений

`PrepayMatrix` - Настраиваемый вектор предоплаты
матрица

`CouponRate` - Ставка чистого купона
`GrossRate` (по умолчанию) | вектор десятичных значений

`Delay` - Задержка (в днях) между выплатой от домовладельца и получением держателем облигации
`0` (без задержки между платежом и квитанцией) (по умолчанию) | вектор

Выходные аргументы

`ImpSpdOnPrc` - Эквивалентная скорость предоплаты по стандарту PSA для прохождения по той же цене
вектор

`ImpSpdOnDur` - Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную длительность
вектор

`ImpSpdOnCnv` - Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную выпуклость
вектор

Ссылки

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

mbsyield2speed

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычисление скорости предоплаты PSA

Входные параметры

Yield - Ипотечное выражение, ежемесячно вектор с десятичными числами

Settle - Дата расчета массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

Maturity - Дата погашения массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

IssueDate - Дата выпуска массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

GrossRate - Ставка брутто-купона (включая комиссии) вектор десятичных значений

PrepayMatrix - Настраиваемый вектор предоплаты матрица

CouponRate - Ставка чистого купона GrossRate (по умолчанию) | вектор десятичных значений

Delay - Задержка (в днях) между выплатой от домовладельца и получением держателем облигации 0 (без задержки между платежом и квитанцией) (по умолчанию) | вектор

Выходные аргументы

ImpSpdOnPrc - Эквивалентная скорость предоплаты по стандарту PSA для прохождения по той же цене вектор

ImpSpdOnDur - Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную длительность вектор

ImpSpdOnCnv - Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную выпуклость вектор

Ссылки

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`Yield` - Ипотечное выражение, ежемесячно
вектор с десятичными числами

`Settle` - Дата расчета
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

`Maturity` - Дата погашения
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

`IssueDate` - Дата выпуска
массив ячеек векторов символов даты | вектор серийных номеров дат

`GrossRate` - Ставка брутто-купона (включая комиссии)
вектор десятичных значений

`PrepayMatrix` - Настраиваемый вектор предоплаты
матрица

`CouponRate` - Ставка чистого купона
`GrossRate` (по умолчанию) | вектор десятичных значений

`Delay` - Задержка (в днях) между выплатой от домовладельца и получением держателем облигации
`0` (без задержки между платежом и квитанцией) (по умолчанию) | вектор

`ImpSpdOnPrc` - Эквивалентная скорость предоплаты по стандарту PSA для прохождения по той же цене
вектор

`ImpSpdOnDur` - Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную длительность
вектор

`ImpSpdOnCnv` - Эквивалентная скорость предоплаты по бенчмарку PSA для прохода, чтобы нести ту же измененную выпуклость
вектор