tfutbyprice

Будущие цены казначейских облигаций по спотовой цене

Свернуть все на странице

Синтаксис

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(SpotCurve,Price,SettleFut,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(___,Interpolation)

Описание

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(SpotCurve,Price,SettleFut,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет будущие цены казначейских нот и облигаций с учетом спотовой цены.

В сложение можно использовать метод Financial Instruments Toolbox™ getZeroRates для IRDataCurve объект со Dates свойство для создания вектора дат и данных, приемлемых для tfutbyprice. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(___,Interpolation) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как определить будущую цену двух казначейских облигаций на основе кривой спот-ставки, построенной на основе данных за 14 ноября 2002 года.

% construct spot curve from Nov 14, data
Bonds = [datenum('02/13/2003'),        0;
         datenum('05/15/2003'),        0;
         datenum('10/31/2004'),  0.02125;
         datenum('11/15/2007'),     0.03;
         datenum('11/15/2012'),     0.04;
         datenum('02/15/2031'),  0.05375];

Yields  = [1.20; 1.25; 1.86; 2.99; 4.02; 4.93]/100;     

Settle = datenum('11/15/2002');                  

[ZeroRates, CurveDates] = ...
zbtyield(Bonds, Yields, Settle);

SpotCurve  = [CurveDates, ZeroRates];

% calculate a particular bond's future quoted price
RefDate    = [datenum('1-Dec-2002'); datenum('1-Mar-2003')];
MatFut     = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
Maturity   = [datenum('15-Aug-2009');datenum('15-Aug-2010')];
CouponRate = [0.06;0.0575];
ConvFactor = convfactor(RefDate, Maturity, CouponRate);
Price = [114.416; 113.171];
Interpolation = 1;

[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutbyprice(SpotCurve, Price, Settle, ...
MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity, Interpolation)
QtdFutPrice = 2×1

  114.0409
  113.4029


AccrInt = 2×1

    1.9891
    0.4448

Входные параметры

свернуть все

Спотовая кривая казначейства, заданная как количество фьючерсов с использованием одной из следующих форм:

  • NFUT-by- 2 матрица в виде [SpotDates SpotRates] и эти спотовые ставки должны быть указаны как полугодовое компаундирование (2), когда третий столбец не поставляется.

  • NFUT-by- 3 матрица в виде [SpotDates SpotRates Compounding], где разрешено Compounding значения для третьего столбца −1, 1, 2 (по умолчанию), 3, 4, и 12, где −1 непрерывное компаундирование.

Типы данных: double

Цены казначейских облигаций или нот за 100 долларов условно на дату расчета в виде скалярного числа или NINST-by- 1 вектор. Использовать bndprice для теоретического значения связи.

Типы данных: double

Дата расчета фьючерсного контракта в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Даты погашения (или предполагаемые даты поставки) фьючерсного контракта в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, заданный с помощью convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовый годовой купон облигации, заданный как скалярный числовой десятичный или NINST-by- 1 вектор десятичных чисел.

Типы данных: double

Базовая дата погашения облигаций, заданная в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Метод интерполяции для вычисления соответствующих спот-ставок для денежного потока облигации, заданный как NMBS-by- 1 вектор. Доступными методами являются (0) ближайший, (1) линейный, и (2) кубический сплайн. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых методах интерполяции см. interp1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Котированная цена фьючерса, за $100 условно, возвращается как NINST-by- 1 вектор.

Начисленные проценты к оплате на дату поставки, за $100 условно, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте