getZeroRates

Получите нулевые ставки на вход даты для IRDataCurve

Класс

@IRDataCurve

Синтаксис

F = getZeroRates(CurveObj,InpDates)
F = getZeroRates(CurveObj,InpDates,Name,Value)

Аргументы

CurveObj

Объект кривой процентной ставки, который создается с использованием IRDataCurve.

InpDates

Вектор дат входа с использованием MATLAB® формат даты. Даты входа должны быть после даты расчета.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту компаундирования в год для нулевых ставок. Значение по умолчанию Compounding значение CurveObj.Compounding. Допустимые значения:

  • −1 = Непрерывное компаундирование

  • 0 = Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 = Годовое компаундирование

  • 2 = Полугодовое компаундирование

  • 3 = Смешивание три раза в год

  • 4 = ежеквартальное компаундирование

  • 6 = Двухмесячное компаундирование

  • 12 = Ежемесячное компаундирование

Basis

(Необязательно) Базовые значения счетчика дней для нулевых ставок:

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Описание

F = getZeroRates(CurveObj,InpDates,Name,Value) Возвраты ставки нуля для дат входа. Необходимо ввести необязательные аргументы для Basis и Compounding как разделенные запятыми пары Name, Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1, Value1..., NameN, ValueN.

Примеры

свернуть все

В этом примере показов, как получить нулевые ставки для дат входа для IRDataCurve.

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data);
getZeroRates(irdc, CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
ans = 24×1

    0.0174
    0.0177
    0.0180
    0.0183
    0.0187
    0.0190
    0.0193
    0.0196
    0.0199
    0.0202
      ⋮

Введенный в R2008b
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте