toRateSpec

Преобразование IRDataCurve объект к RateSpec

Свернуть все на странице

Класс

@IRDataCurve

Синтаксис

F = toratespec(CurveObj,InpDates)

Аргументы

CurveObj

Объект кривой процентной ставки, который создается с использованием IRDataCurve.

InpDates

Вектор дат входа с использованием MATLAB® формат даты. Даты входа должны быть после даты расчета.

Описание

F = toratespec(CurveObj,InpDates) возвращает RateSpec объект, идентичный RateSpec структура, созданная функцией intenvset.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как преобразовать IRDataCurve объект в RateSpec. Во-первых, IRDataCurve создается с помощью функции IRDataCurve конструктор с Dates и Data, затем этот объект преобразуется в RateSpec структура с использованием toRateSpec способ.

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Forward',CurveSettle,Dates,Data);
toRateSpec(irdc, CurveSettle+30:30:CurveSettle+365)
ans = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: [12x1 double]
            Rates: [12x1 double]
         EndTimes: [12x1 double]
       StartTimes: [12x1 double]
         EndDates: [12x1 double]
       StartDates: 736391
    ValuationDate: 736391
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

См. также

Темы

Введенный в R2008b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте