Преобразуйте наблюдаемые временные ряды в векторы состояний
возвращает восстановленное пространство фаз XR
= phaseSpaceReconstruction(X
,lag
,dim
)XR
равномерно дискретизированный сигнал временной области X
с временной задержкой lag
и встраивание размерности dim
в качестве входов.
Использование phaseSpaceReconstruction
для проверки системного порядка и восстановления всех динамических системных переменных с сохранением свойств системы. Восстановление пространства фаз полезно, когда доступны ограниченные данные или когда размерность и задержка пространства фаз неизвестны. Нелинейные функции approximateEntropy
, correlationDimension
, и lyapunovExponent
использовать phaseSpaceReconstruction
как первый шаг расчета.
[___] = phaseSpaceReconstruction(___,
возвращает восстановленное пространство фаз Name,Value
)XR
с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими Name,Value
аргументы в виде пар.
phaseSpaceReconstruction(___)
без выходных аргументов создает матрицу подосей восстановленной фазы пространства с гистограммой, графиками вдоль диагонали.
Phase Space Reconstruction
Для равномерно дискретизированного одномерного сигнала времени , phaseSpaceReconstruction
вычисляет отложенную реконструкцию
где, N - длина временных рядов, τ1 - задержка, а m1 - размерность вложения для X1.
Аналогично, для многомерных временных рядов X
даны,
phaseSpaceReconstruction
вычисляет реконструкцию для каждых временных рядов как,
где S
количество измерений и N
- длина временных рядов.
Delay Estimation
Задержка для реконструкции фазы пространства оценивается с помощью Среднего значения Mutual Information (AMI). Для реконструкции, задержка устанавливается как первый локальный минимум AMI.
Средняя взаимная информация вычисляется как,
где, N - длина временных рядов и Τ = 1: MaxLag
.
Embedding Dimension Estimation
Размерность встраивания для реконструкции фазы пространства оценивается с помощью алгоритма Ложного Ближайшего Соседа (FNN).
Для точки, i на размерность d, точки Xri и его ближайшая точка Xr*i в восстановленном фазовом пространстве {Xri}, i = 1:N, являются ложными соседями, если
где, - метрика расстояния.
Предполагаемая размерность встраивания d
- наименьшее значение, удовлетворяющее условию pfnn <
PercentFalseNeighbors
где, pfnn - отношение точек FNN к общему числу точек в восстановленном фазой пространстве.
[1] Родс, Карл и Морари, Манфред. «Алгоритм ложных ближайших соседей и поврежденный шум Временных рядов». Физический обзор. E. 55.10.1103/PhysRevE.55.6162.
[2] Кликова, Б. и Алеш Райдл. «Реконструкция фазы пространства динамических систем методом временной задержки». Материалы 20-й ежегодной конференции докторантов WDS 2011.
[3] И. Влахос, Д. Кугиумцис, «Государственная космическая реконструкция для многомерных Временных рядов Предсказания», Нелинейные явления в Сложные системы, том 11, № 2, стр. 241-249, 2008.
[4] Канц, Х. и Шрайбер, Т. Нелинейные Временные ряды анализ. Кембридж: Cambridge University Press, том 7, 2004.
approximateEntropy
| correlationDimension
| lyapunovExponent