Вычисление прогнозируемых конечных претензий на bornhuetterFerguson объект
projectedUltimateClaims = ultimateClaims(bf)bornhuetterFerguson объект.
projectedUltimateClaims = ultimateClaims(___,referenceClaimsType)
bornhuetterFerguson ОбъектЭтот пример показывает, как вычислить проективные конечные претензии для bornhuetterFerguson объект для моделируемых данных страховых претензий.
load InsuranceClaimsData.mat;
head(data)ans=8×4 table
OriginYear DevelopmentYear ReportedClaims PaidClaims
__________ _______________ ______________ __________
2010 12 3995.7 1893.9
2010 24 4635 3371.2
2010 36 4866.8 4079.1
2010 48 4964.1 4487
2010 60 5013.7 4711.4
2010 72 5038.8 4805.6
2010 84 5059 4853.7
2010 96 5074.1 4877.9
Использование developmentTriangle для преобразования данных в треугольник разработки, который является стандартной формой для представления данных претензии. Создайте два developmentTriangle объекты, один по заявленным претензиям и один по оплаченным претензиям.
dT_reported = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','ReportedClaims')
dT_reported =
developmentTriangle with properties:
Origin: {10x1 cell}
Development: {10x1 cell}
Claims: [10x10 double]
LatestDiagonal: [10x1 double]
Description: ""
TailFactor: 1
CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
SelectedLinkRatio: [1x9 double]
dT_paid = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','PaidClaims')
dT_paid =
developmentTriangle with properties:
Origin: {10x1 cell}
Development: {10x1 cell}
Claims: [10x10 double]
LatestDiagonal: [10x1 double]
Description: ""
TailFactor: 1
CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
SelectedLinkRatio: [1x9 double]
Создайте expectedClaims объект, где первый входной параметр является сообщаемым треугольником развития, а второй входной параметр является платным треугольником развития.
earnedPremium = [17000; 18000; 10000; 19000; 16000; 10000; 11000; 10000; 14000; 10000]; ec = expectedClaims(dT_reported, dT_paid,earnedPremium)
ec =
expectedClaims with properties:
ReportedTriangle: [1x1 developmentTriangle]
PaidTriangle: [1x1 developmentTriangle]
EarnedPremium: [10x1 double]
InitialClaims: [10x1 double]
CaseOutstanding: [10x1 double]
EstimatedClaimsRatios: [10x1 double]
SelectedClaimsRatios: [10x1 double]
Создайте bornhuetterFerguson объект с заявленными претензиями, оплаченными претензиями и ожидаемыми претензиями для расчета конечных претензий, непогашенных дел, IBNR и неоплаченных оценок претензий.
bf = bornhuetterFerguson(dT_reported, dT_paid, ec.ultimateClaims)
bf =
bornhuetterFerguson with properties:
ReportedTriangle: [1x1 developmentTriangle]
PaidTriangle: [1x1 developmentTriangle]
ExpectedClaims: [10x1 double]
PercentUnreported: [10x1 double]
PercentUnpaid: [10x1 double]
CaseOutstanding: [10x1 double]
Использование ultimateClaims для расчета прогнозируемых конечных претензий на каждый источник период на основе заработанной премии и выбранных коэффициентов претензий.
projectedUltimateClaims = ultimateClaims(bf,"reported")projectedUltimateClaims = 10×1
103 ×
5.0894
5.1851
5.6421
5.8384
5.9358
5.8617
5.8639
6.1550
6.1069
6.4968
bf - Борнхеттер-ФергюсонbornhuetterFerguson объектОбъект Борнуеттера-Фергюсона, заданный как ранее созданный bornhuetterFerguson объект.
Типы данных: object
referenceClaimsType - Тип данных о претензиях'reported'
(по умолчанию) | вектор символов со значением 'reported' или 'paid' | строку со значением "reported" или "paid"(Необязательно) Тип данных утверждения, заданный как вектор символов или строка.
Типы данных: char | string
projectedUltimateClaims - Прогнозируемые конечные претензии, полученные с использованием метода Борнхеттера-ФергюсонаПрогнозируемые конечные претензии, полученные с использованием метода Борнхеттера-Фергюсона, возвращаются в качестве вектора.
Ultimate claims - общая сумма, которую выплачивают застрахованный, его страховщик и/или его перестраховщик за полностью развитый убыток. Полностью развитый убыток - это выплаченные убытки плюс непогашенные отчетные убытки и понесенные, но не понесенные убытки (IBNR).
Знание точного значения конечных потерь может оказаться невозможным в течение длительного времени после окончания периода политики. Актуарии помогают с этими прогнозами в целях финансового моделирования и определения резерва на конец года.
ibnr | summary | unpaidClaims
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.