Exponenta Banner

ultimateClaims

Вычисление прогнозируемых конечных претензий на capeCod объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(cc)

Описание

пример

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(cc) вычисляет прогнозируемые конечные претензии для каждого периода источника на основе заработанной премии и выбранных коэффициентов претензий для capeCod объект.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как вычислить проективные конечные претензии для capeCod объект для моделируемых данных страховых претензий. 

load InsuranceClaimsData.mat;
head(data)
ans=8×4 table
    OriginYear    DevelopmentYear    ReportedClaims    PaidClaims
    __________    _______________    ______________    __________

       2010             12               3995.7          1893.9  
       2010             24                 4635          3371.2  
       2010             36               4866.8          4079.1  
       2010             48               4964.1            4487  
       2010             60               5013.7          4711.4  
       2010             72               5038.8          4805.6  
       2010             84                 5059          4853.7  
       2010             96               5074.1          4877.9

Использование developmentTriangle для преобразования данных в треугольник разработки, который является стандартной формой для представления данных претензии. Создайте два developmentTriangle объекты, один по заявленным претензиям и один по оплаченным претензиям.

dT_reported = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','ReportedClaims')
dT_reported = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]


dT_paid = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','PaidClaims')
dT_paid = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]

Создайте capeCod объект, где первый входной параметр является треугольником развития отчета, второй входной параметр является платным треугольником развития, а третий вход является заработанной премией.

earnedPremium = [17000; 18000; 10000; 19000; 16000; 10000; 11000; 10000; 14000; 10000];
cc = capeCod(dT_reported, dT_paid,earnedPremium)
cc = 
  capeCod with properties:

           ReportedTriangle: [1x1 developmentTriangle]
               PaidTriangle: [1x1 developmentTriangle]
              EarnedPremium: [10x1 double]
              UsedUpPremium: [10x1 double]
       EstimatedClaimRatios: [10x1 double]
         ExpectedClaimRatio: 0.4258
    EstimatedExpectedClaims: [10x1 double]
          PercentUnreported: [10x1 double]
            CaseOutstanding: [10x1 double]

Использование ultimateClaims для расчета прогнозируемых конечных претензий.

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(cc)
projectedUltimateClaims = 10×1
103 ×

    5.0894
    5.1876
    5.6382
    5.8520
    5.9447
    5.8367
    5.8332
    6.0632
    6.0893
    5.9459

Входные параметры

свернуть все

Объект Cape Cod, заданный как ранее созданный capeCod объект.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Проецированные конечные претензии, полученные с использованием метода Cape Cod, возвращаются в качестве вектора.

Подробнее о

свернуть все

Окончательные претензии

Ultimate claims - общая сумма, которую выплачивают застрахованный, его страховщик и/или его перестраховщик за полностью развитый убыток. Полностью развитый убыток - это выплаченные убытки плюс непогашенные отчетные убытки и понесенные, но не отраженные в отчетности (IBNR) убытки.

Знание точного значения конечных потерь может оказаться невозможным в течение длительного времени после окончания периода политики. Актуарии помогают с этими прогнозами в целях финансового моделирования и определения резерва на конец года.

См. также

| |

Темы

Введенный в R2021a

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка