Потребительский кредитный риск

Риск потери из-за дефолта по потребительским кредитным продуктам

Потребительский кредитный риск - это риск потери из-за невозврата покупателем (дефолта) потребительского кредитного продукта, такого как ипотека, необеспеченный личный кредит, кредитная карта и овердрафт. Для кредитных карт результатов используйте приложение Binning Explorer, чтобы выполнить интерактивное раскладывание для наборов данных и предикторов кредитных карт. Дополнительные инструменты моделирования кредитной карты показателей доступны в Financial Toolbox™, а дополнительные модели классификации доступны в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Часто просматриваемые темы

Рекомендуемые примеры

Model Loss Given Default

Моделирование потерь по умолчанию

Подгонка различных типов моделей к потерям по данным по умолчанию (LGD). Этот пример демонстрирует следующие подходы:

Открыть Live Script
Modeling Probabilities of Default with Cox Proportional Hazards

Моделирование вероятностей дефолта с пропорциональными опасностями Кокса

Работа с данными потребительской (розничной) кредитной панели для визуализации наблюдаемых вероятностей дефолта (PD) на разных уровнях. Это также показывает аппроксимацию модели пропорциональных рисков Кокса (PH), также известной как регрессия Кокса, для предсказания PD. В сложение показано, как выполнить анализ стресс-тестирования и как смоделировать PD в течение жизни и значение ожидаемого кредитного убытка (ECL) в течение жизни.

Открыть Live Script
Compare Probability of Default Using Through-the-Cycle and Point-in-Time Models

Сравнение вероятности дефолта с использованием сквозных циклических и точечных моделей

Работа с данными панели кредитования потребителей для создания моделей на протяжении всего цикла (TTC) и на определенный момент времени (PIT) и сравнения их соответствующих вероятностей дефолта (PD).

Открыть Live Script

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте