Инструменты для моделирования карты показателей кредита доступны в Financial Toolbox.
Для получения информации о разработке карт результатов кредитования см. раздел Создание карт показателей кредитования.
creditscorecard | Создание creditscorecard объект для создания модели карты показателей кредита |
autobinning | Выполните автоматическое раскладывание для заданных предикторов |
bininfo | Верните информацию о интервале предиктора |
predictorinfo | Сводные данные свойств предиктора карты показателей кредита |
fillmissing | Замените отсутствующие значения для предикторов карты показателей кредита |
modifybins | Измените интервалы предиктора |
modifypredictor | Установите свойства предикторов карты показателей кредита |
bindata | Привязанные переменные предиктора |
plotbins | Постройте счетчики гистограммы для переменных |
fitmodel | Подбор логистической регрессионной модели к данным о весе доказательств (WOE) |
fitConstrainedModel | Подгонка логистической регрессионной модели к данным о весе доказательств (WOE) с учетом ограничений на коэффициенты модели |
setmodel | Установите предикторы модели и коэффициенты |
displaypoints | Возвращаемые точки на предиктор на интервал |
formatpoints | Формат точек карты показателей и масштабирование |
score | Вычислите кредитные счета для заданных данных |
probdefault | Вероятность дефолта для данного набора данных |
validatemodel | Проверьте модель карты показателей качества кредита |
compact | Создайте компактную кредитную карту результатов |
Пример для анализа карты показателей кредита
В этом примере показано, как создать creditscorecard объект, данные интервала, отображение и график информации о привязанных данных.
Моделирование карты показателей кредита с отсутствующими значениями
В этом примере показаны альтернативные рабочие процессы для обработки отсутствующих значений при работе с creditscorecard объекты.
Сравнение кредитного скоринга с использованием деревьев логистической регрессии и принятия решений
В этом примере показан рабочий процесс создания и сравнения двух моделей кредитного скоринга: модель кредитного скоринга, основанная на логистической регрессии, и модель кредитного скоринга, основанная на деревьях решений.
Использование методов вывода отклонения с кредитными картами показателей
Этот пример демонстрирует жесткие и нечеткие подходы к увеличению для отклонения вывода.
Сравнение вероятности дефолта с использованием сквозных циклических и точечных моделей
В этом примере показано, как работать с данными панели потребительских кредитов для создания моделей на протяжении всего цикла (TTC) и на определенный момент времени (PIT) и сравнения их соответствующих вероятностей дефолта (PD).