Exponenta Banner

runtests

Запустите все ожидаемые бэктесты дефицита (ES) для esbacktest объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

TestResults = runtests(ebt)
TestResults = runtests(ebt,Name,Value)

Описание

пример

TestResults = runtests(ebt) запускает все тесты для esbacktest объект. runtests сообщает только окончательный результат теста. Для получения информации о тесте, такой как p-значения, запустите отдельные тесты:

пример

TestResults = runtests(ebt,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пары "имя-значение" для TestLevel.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте esbacktest объект. 

load ESBacktestData
ebt = esbacktest(Returns,VaRModel1,ESModel1,'VaRLevel',VaRLevel)
ebt = 
  esbacktest with properties:

    PortfolioData: [1966x1 double]
          VaRData: [1966x1 double]
           ESData: [1966x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9750

Сгенерируйте TestResults отчет для всех обратных тестов ES. 

TestResults = runtests(ebt,'TestLevel',0.99)
TestResults=1×5 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    UnconditionalNormal    UnconditionalT
    ___________    _____    ________    ___________________    ______________

    "Portfolio"    "VaR"     0.975            reject               accept

Сгенерируйте TestResults отчет для всех бэктестов ES с использованием аргумента name-value для 'ShowDetails' для отображения тестового уровня доверия.

TestResults = runtests(ebt,'TestLevel',0.99,'ShowDetails',true)
TestResults=1×6 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    UnconditionalNormal    UnconditionalT    TestLevel
    ___________    _____    ________    ___________________    ______________    _________

    "Portfolio"    "VaR"     0.975            reject               accept          0.99

Входные параметры

свернуть все

esbacktest (ebt) объект, который содержит копию данных (PortfolioData, VarData, и ESData свойства) и все комбинации тестируемых уровней VaR, VaR и VaR. Для получения дополнительной информации о создании esbacktest объект, см. esbacktest.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TestResults = runtests(ebt,'TestLevel',0.99)

Уровень тестового доверия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'TestLevel' и числовое значение между 0.5 и 0.9999.

Типы данных: double

Указывает, отображает ли выход столбец, показывающий уровень тестового доверия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'ShowDetails' и скаляр логическое значение.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Результаты, возвращенные как таблица, где строки соответствуют всем комбинациям тестируемых уровней идентификатора портфеля, идентификатора VaR и VaR. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'UnconditionalNormal'- Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', которые указывают на результат безусловного нормального теста

  • 'UnconditionalT' - Категориальный массив с категориями 'accept' и 'reject', которые указывают на результат безусловного теста t

Примечание

Для результатов тестирования условия 'accept' и 'reject' используются для удобства. Технически тест не принимает модель; скорее тест не может его отклонить.

См. также

| | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка