Exponenta Banner

summary

Основной отчет об ожидаемом дефиците (ES) по отказам и серьезности

Свернуть все на странице

Синтаксис

S = summary(ebt)

Описание

пример

S = summary(ebt) возвращает базовый отчет по данному esbacktest данные, включая количество наблюдений, количество отказов, наблюдаемый доверительный уровень и так далее (см. S для получения дополнительной информации).

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте esbacktest объект. 

load ESBacktestData
ebt = esbacktest(Returns,VaRModel1,ESModel1,'VaRLevel',VaRLevel)
ebt = 
  esbacktest with properties:

    PortfolioData: [1966x1 double]
          VaRData: [1966x1 double]
           ESData: [1966x1 double]
      PortfolioID: "Portfolio"
            VaRID: "VaR"
         VaRLevel: 0.9750

Сгенерируйте сводный отчет ES. 

S = summary(ebt)
S=1×11 table
    PortfolioID    VaRID    VaRLevel    ObservedLevel    ExpectedSeverity    ObservedSeverity    Observations    Failures    Expected    Ratio     Missing
    ___________    _____    ________    _____________    ________________    ________________    ____________    ________    ________    ______    _______

    "Portfolio"    "VaR"     0.975         0.97101            1.1928              1.4221             1966           57        49.15      1.1597       0

Входные параметры

свернуть все

esbacktest (ebt), содержит копию данных (PortfolioData, VarData, и ESData свойства) и все комбинации тестируемых уровней VaR, VaR и VaR. Для получения дополнительной информации о создании esbacktest объект, см. esbacktest.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный как таблица. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям тестируемых уровней portfolio ID, VaR ID и VaR. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' - Идентификатор портфеля для данных

  • 'VaRID' - идентификатор VaR для каждого из предоставленных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' - уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'ObservedLevel' - Наблюдаемый доверительный уровень, заданный как количество периодов без отказов, разделенных на количество наблюдений

  • 'ExpectedSeverity' - Ожидаемый средний коэффициент серьезности, то есть среднее отношение ES к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'ObservedSeverity' - Наблюдаемый средний коэффициент тяжести, то есть среднее отношение потерь к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'Observations' - Количество наблюдений, при которых из данных удаляются отсутствующие значения

  • 'Failures' - Количество отказов, при которых сбой происходит всякий раз, когда потеря (отрицание данных портфеля) превышает VaR

  • 'Expected' - Ожидаемое количество отказов, заданное как количество наблюдений, умноженных на 1 минус уровень VaR

  • 'Ratio' - Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • 'Missing' - Количество удаленных из выборки периодов с отсутствующими значениями

    Примечание

    The 'ExpectedSeverity' и 'ObservedSeverity' коэффициенты не определены (NaN) при отсутствии отказов VaR в данных.

См. также

| | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка