Ожидаемый дефицит (ES) предоставляет оценку ожидаемых потерь в дни, когда происходит отказ VaR. Для получения дополнительной информации смотрите esbacktest, esbacktestbysim, и esbacktestbyde.
esbacktest | Создание esbacktest объект, чтобы запустить набор основанных на таблице ожидаемых backtests (ES) от Acerbi и Szekely |
esbacktestbysim | Создание esbacktestbysim объект для запуска основанного на симуляции набора ожидаемых недоделок (ES) от Acerbi и Szekely |
esbacktestbyde | Создание esbacktestbyde объект для запуска набора ожидаемых бэктестов Du и Escanciano (ES) |
Ожидаемый рабочий процесс обратного тестирования дефицита (ES) без информации о распределении модели
Этот пример показывает ожидаемый рабочий процесс тестирования дефицита (ES) без информации о распределении модели и использования esbacktest объект.
Рабочий процесс обратного тестирования ожидаемого дефицита (ES) с использованием симуляции
Этот пример показывает ожидаемый рабочий процесс обратного тестирования (ES) с использованием симуляции и использования esbacktestbysim объект.
Рабочий процесс для ожидаемого дефицита (ES) Backtesting от Du и Escanciano
Этот пример показывает рабочий процесс для использования ожидаемых бэктестов Du-Escanciano (DE) и демонстрирует фиксированное тестовое окно для одной модели DE с несколькими уровнями VaR.
Rolling Windows и несколько моделей для ожидаемого дефицита (ES) Backtesting by Du и Escanciano
В этом примере показан рабочий процесс использования ожидаемых обратных тестов Du-Escanciano (DE) для анализа окна и проверки нескольких моделей VaR/ES.
Ожидаемая оценка дефицита и обратная проверка
Этот пример показывает, как выполнить оценку и обратную проверку моделей Ожидаемого дефицита.
Обзор ожидаемого дефицита обратных тестирований
Используйте несколько инструментов обратного тестирования ожидаемого дефицита для оценки моделей VaR.