Моделируйте дефолтный кредитный риск, учитывая портфель активов, чтобы определить, сколько может быть потеряно в установленный период времени из-за дефолтов по кредитам с помощью creditDefaultCopula объект. Моделирование изменений значения кредитного портфеля из-за миграций кредитного рейтинга компаний в течение некоторого периода времени с использованием creditMigrationCopula объект. Проанализируйте вероятность дефолта фирмы с помощью модели Мертона и исследуйте риск концентрации ваших активов с помощью индексов концентрации. Дополнительные инструменты для оценки вероятностей по умолчанию и вероятностей перехода находятся в Financial Toolbox™, а дополнительные модели классификации - в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
