Корпоративный кредитный риск
Риск убытков из-за дефолта по корпоративным кредитным продуктам и миграции корпоративных кредитных рейтингов
Моделируйте дефолтный кредитный риск, учитывая портфель активов, чтобы определить, сколько может быть потеряно в установленный период времени из-за дефолтов по кредитам с помощью creditDefaultCopula объект. Моделирование изменений значения кредитного портфеля из-за миграций кредитного рейтинга компаний в течение некоторого периода времени с использованием creditMigrationCopula объект. Проанализируйте вероятность дефолта фирмы с помощью модели Мертона и исследуйте риск концентрации ваших активов с помощью индексов концентрации. Дополнительные инструменты для оценки вероятностей по умолчанию и вероятностей перехода находятся в Financial Toolbox™, а дополнительные модели классификации - в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
- Моделирование дефолтного кредитного риска
Симулируйте дефолтный кредитный риск для портфеля кредитных инструментов с помощью копул
- Симулируйте риск миграции кредитного рейтинга
Симулируйте изменения значения кредитного портфеля из-за миграции кредитного рейтинга с помощью копул
- Асимптотическая модель единого фактора риска Капитал
Вычислите необходимый капитал с помощью асимптотической модели единого фактора риска (ASRF)
- Вероятность по умолчанию с использованием модели Мертона
Оценивает вероятность дефолта фирмы по формуле опционного ценообразования Merton
- Индексы концентрации
Вычисление показателей концентрации для кредитных портфелей
- Кредитные дефолтные свопы
Загрузите кривую вероятностей CDS и определите цену и спред CDS с помощью Financial Toolbox
- Вероятности дефолта Bootstrap из облигаций
Bootstrap кривая вероятности дефолта из цен на рынке облигаций с помощью Financial Toolbox
- Оценка вероятностей перехода
Оценка изменения качества кредита, моделирование вероятностей перехода от данных кредитного рейтинга с помощью Financial Toolbox
- Определите пороги качества кредита
Преобразуйте вероятности перехода в пороги качества кредита и наоборот с помощью Financial Toolbox
