Ценностно-подверженные риску (VaR) и ожидаемая нехватка (ES) являются важными показателями финансового риска. VaR является оценкой того, какое значение портфель может потерять за заданный период времени с заданным доверительным уровнем. ES - ожидаемая потеря в дни, когда происходит отказ VaR. Backtesting VaR и ES инструментов оценить точность моделей VaR и ES.
