Рыночный риск
Риск потерь в результате изменения рыночных цен
Ценностно-подверженные риску (VaR) и ожидаемая нехватка (ES) являются важными показателями финансового риска. VaR является оценкой того, какое значение портфель может потерять за заданный период времени с заданным доверительным уровнем. ES - ожидаемая потеря в дни, когда происходит отказ VaR. Backtesting VaR и ES инструментов оценить точность моделей VaR и ES.
Часто просматриваемые темы
- Бэктест VaR
Создайте модель backtest VaR (value-at-risk) и запустите набор backtests VaR
- Ожидаемый недобор бэктеста
Создайте ожидаемую модель backtest (ES) и запустите набор backtests ES
