Модель Мертона для оценки структурного кредитного риска компании моделирует собственный капитал компании как вызов опции на ее активах, а обязательство - это цена забастовки. Для получения дополнительной информации о модели Мертона, см. Вероятность дефолта при помощи модели Мертона для структурного кредитного риска.
mertonmodel | Оценивает вероятность дефолта с помощью модели Мертона |
mertonByTimeSeries | Оцените вероятность по умолчанию с помощью версии модели Мертона во timeseries |
Сравнение модели Мертона одноточечный подход к Timeseries
Этот пример показывает, как сравнить подход модели Мертона, где предусмотрена волатильность капитала, с подходом временных рядов.
Вероятность дефолта при использовании модели Мертона для структурного кредитного риска
Модель Мертона является структурной, потому что она дает связь между риском по умолчанию и структурой капитала фирмы.
