The creditMigrationCopula объект принимает за вход портфель чувствительных к кредитам позиций с набором контрагентов и выполняет основанную на копуле многофакторную симуляцию миграций кредитного рейтинга. Миграция кредитного рейтинга контрагента и последующие изменения в значении портфеля рассчитываются для каждого сценария, и сообщается о нескольких измерениях риска. Для получения дополнительной информации о миграции кредита смотрите Кредитный рейтинг Миграционный риск.
creditMigrationCopula | Моделируйте и анализируйте многофакторную модель рейтинга кредитной миграции |
simulate | Моделируйте миграцию кредитов с помощью creditMigrationCopula объект |
portfolioRisk | Сгенерируйте измерения риска на уровне портфеля |
riskContribution | Сгенерируйте взносы риска для каждого контрагента в портфеле |
confidenceBands | Доверие интервал полос |
getScenarios | Сценарии контрагентов |
Рабочий процесс симуляции creditMigrationCopula
В этом примере показан общий рабочий процесс использования creditMigrationCopula объект для измерения кредитного миграционного риска для кредитного портфеля.
Риск миграции кредитного рейтинга
Многофакторная копула на основе миграции (creditMigrationCopula) аналогично creditDefaultCopula объект.