Обобщенные случайные числа экстремальных значений
R = gevrnd(k,sigma,mu)
R = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...)
R = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...])
R = gevrnd(k,sigma,mu) возвращает массив случайных чисел, выбранных из обобщенного крайнего распределения значений (GEV) с параметром формы k, масштабный параметр sigma, и параметр местоположения, mu. Размер R - общий размер входных параметров, если все являются массивами. Если любой параметр является скаляром, размер R - размер других параметров.
R = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...) или R = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...]) генерирует m-by- nоколо-... массив, содержащий случайные числа из распределения GEV с параметрами k, sigma, и mu. The k, sigma, mu параметрами могут быть скаляры или массивы того же размера, что и R.
Когда k < 0, GEV является распределением экстремальных значений типа III. Когда k > 0, распределение GEV является распределением экстремальных значений типа II или Frechet. Если w имеет распределение Вейбула, вычисленное wblrnd функцию, затем -w имеет распределение экстремальных значений III типа и 1/w имеет распределение экстремальных значений типа II. В пределе как k приближается к 0, GEV является зеркальным изображением распределения экстремальных значений типа I, вычисленного evrnd функция.
Среднее значение распределения GEV не является конечным, когда k ≥ 1, и отклонение не является конечной, когда k ≥ 1/2. Распределение GEV имеет положительную плотность только для значений X таким образом k*(X-mu)/sigma > -1.
[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Моделирование экстремальных событий для страхования и финансов. Нью-Йорк: Спрингер, 1997.
[2] Коц, С. и С. Надараджа. Экстремальные распределения значений: теория и приложения. Лондон: Imperial College Press, 2000.