Многомерные модели
Многомерный анализ временных рядов является расширением одномерного анализа временных рядов к системе переменных отклика для изучения их динамического отношения. Чтобы исследовать взаимодействия и comovements ряда ответа, можно включать задержки всех переменных отклика в каждом уравнении в системе.
Чтобы начать многомерный анализ временных рядов, протестируйте свой ряд ответа на коинтеграцию. Если ряды ответа не показывают коинтеграцию, создайте векторную модель (VAR) авторегрессии для ряда. Econometrics Toolbox™ поддерживает частотные и Байесовы аналитические инструменты VAR. Если последовательная коинтеграция выставки ответа, создайте модель векторного исправления ошибок (VEC) для ряда. Для получения дополнительной информации смотрите Векторную Авторегрессию (VAR) Модели.
- Анализ коинтеграции
Тест коинтеграции Энгла-Грейнджера и тесты коинтеграции и ограничения Йохансена
- Векторные модели авторегрессии
Стационарные многомерные линейные модели включая внешние переменные предикторы
- Векторные модели исправления ошибок
Многомерные линейные модели включая cointegrating отношения и внешние переменные предикторы
- Байесовы векторные модели авторегрессии
Следующая оценка и симуляция с помощью множества предшествующих моделей для ковариационной матрицы коэффициентов модели и инноваций VARX
