Векторные модели исправления ошибок

Многомерные линейные модели включая cointegrating отношения и внешние переменные предикторы

Модели векторного исправления ошибок (VEC) или cointegrated VAR models, обращаются к нестационарности в многомерных временных рядах, следующих из co-перемещений ряда множественного ответа. Для примера анализа с помощью инструментов моделирования VEC смотрите Моделирование Экономики Соединенных Штатов.

Функции

развернуть все

vecmСоздайте модель векторного исправления ошибок (VEC)
estimateПодбирайте модель векторного исправления ошибок (VEC) к данным
inferВыведите инновации модели векторного исправления ошибок (VEC)
summarizeОтобразите результаты оценки модели векторного исправления ошибок (VEC)
arma2arПреобразуйте модель ARMA в модель AR
arma2maПреобразуйте модель ARMA в модель MA
vec2varПреобразуйте модель VEC в модель VAR
var2vecПреобразуйте модель VAR в модель VEC
varmПреобразуйте модель векторного исправления ошибок (VEC) в векторную модель (VAR) авторегрессии
simulateСимуляция Монте-Карло модели векторного исправления ошибок (VEC)
filterПропустите воздействия через модель векторного исправления ошибок (VEC)
irfСгенерируйте импульсные характеристики модели векторного исправления ошибок (VEC)
fevdСгенерируйте разложение отклонения ошибки прогноза (FEVD) модели векторного исправления ошибок (VEC)
forecastПредскажите ответы модели векторного исправления ошибок (VEC)

Темы

Моделирование экономики Соединенных Штатов

Этот пример иллюстрирует использование модели векторного исправления ошибок (VEC) как линейная альтернатива Динамическому стохастическому общему равновесию (DSGE) Сметс-Вутерса макроэкономическая модель и применяет многие методы Сметс-Вутерса к описанию экономики Соединенных Штатов.

Сгенерируйте импульсные характеристики модели VEC

Сгенерируйте импульсные характеристики из модели VEC.

Модель VEC прогнозы Монте-Карло

Сгенерируйте Монте-Карло и прогнозы MMSE из модели VEC.

Документация Econometrics Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте