Многомерная модель временных рядов вы принимаете решение описать свои данные, зависит на том, существуют ли cointegrating отношения среди ряда ответа. Для получения дополнительной информации смотрите Анализ Коинтеграции и Исправления ошибок.
Коинтеграция и анализ исправления ошибок
Узнайте о cointegrated временных рядах и моделях исправления ошибок.
Идентификация одного отношений Cointegrating
Тест Энгла-Грейнджера для коинтеграции и ее ограничений.
Протестируйте на коинтеграцию Используя тест Энгла-Грейнджера
Протестируйте нулевую гипотезу, что нет никаких cointegrating отношений среди ряда ответа, составляющего многомерную модель.
Идентификация нескольких отношений Cointegrating
Узнайте о тесте Йохансена для коинтеграции.
Протестируйте на коинтеграцию Используя тест Йохансена
Оцените, имеют ли многомерные временные ряды несколько cointegrating отношений с помощью теста Йохансена.
Сравните подходы к анализу коинтеграции
Сравните подходы Йохансена и Энгла-Грейнджера к анализу коинтеграции.
Тестирование векторов Cointegrating и скоростей корректировки
Изучите тестирующие линейные ограничения на cointegrating отношения и скорости корректировки об использовании среды Йохансена.
Протестируйте векторы Cointegrating
Проведите тесты на cointegrating векторах.
Протестируйте скорости корректировки
Проведите тесты на скоростях корректировки.
Определите ранг коинтеграции модели VEC
Вычислите и интерпретируйте ранг коинтеграции модели VEC.
Оцените Параметры модели VEC Используя egcitest
Оцените параметры модели VEC.
Оцените Параметры модели VEC Используя jcitest
Произведите оценки наибольшего правдоподобия коэффициентов модели VEC в условиях ограничений ранга на cointegrating матрицу.
