blslambda

Эластичность Блэка-Шоулза

свернуть все на странице

Синтаксис

[CallEl,PutEl] = blslambda(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
[CallEl,PutEl] = blslambda(___,Yield)

Описание

пример

[CallEl,PutEl] = blslambda(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) возвращает эластичность опции. CallEl эластичность колл-опциона или фактор рычагов и PutEl эластичность пут-опциона или фактор рычагов. Эластичность (рычаги положения опции) измеряет процентное изменение в цене опции на 1 процентное изменение в цене базового актива. blslambda использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blslambda может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.

пример

[CallEl,PutEl] = blslambda(___,Yield) добавляет дополнительный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как найти эластичность Блэка-Шоулза или рычаги, положения опции.

[CallEl, PutEl] = blslambda(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3)
CallEl = 8.1274

PutEl = -8.6466

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива в виде числового значения.

Типы данных: double

Цена исполнения опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанный на год, постоянно составляемая безрисковая норма прибыли по жизни опции в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

Время (в годах) к истечению опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанная на год энергозависимость цен активов (пересчитанное на год стандартное отклонение постоянно составляемого актива возвращаются) в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Пересчитанный на год, постоянно составляемое выражение базового актива по жизни опции в виде десятичного значения. Например, для опций, записанных на индексах запаса, Yield мог представлять дивидендную доходность. Для опций валюты, Yield могла быть внешняя безрисковая процентная ставка.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Эластичность колл-опциона или фактор рычагов, возвращенный как числовое значение.

Эластичность пут-опциона или фактор рычагов, возвращенный как числовое значение.

Ссылки

[1] Daigler, R. Торговля расширенными настройками. McGraw-Hill, 1993.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте