Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению времени до зрелости
[ перезванивает theta опции CallTheta,PutTheta] = blstheta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)CallTheta, и theta пут-опциона PutTheta.
Theta является чувствительностью в значении опции относительно времени и измеряется в годах. CallTheta или PutTheta может быть разделен на 365, чтобы заставить Theta в календарный день или 252 получать Theta к торговому дню.
blstheta использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения, и normpdf, нормальная функция плотности вероятности, в Statistics and Machine Learning Toolbox™.
Примечание
blstheta может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield как:
Yield = Rate
Yield как:Yield = ForeignRate
ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.