Exponenta Banner

blstheta

Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению времени до зрелости

свернуть все на странице

Синтаксис

[CallTheta,PutTheta] = blstheta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
[CallTheta,PutTheta] = blstheta(___,Yield)

Описание

пример

[CallTheta,PutTheta] = blstheta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) перезванивает theta опции CallTheta, и theta пут-опциона PutTheta.

Theta является чувствительностью в значении опции относительно времени и измеряется в годах. CallTheta или PutTheta может быть разделен на 365, чтобы заставить Theta в календарный день или 252 получать Theta к торговому дню.

blstheta использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения, и normpdf, нормальная функция плотности вероятности, в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blstheta может обработать другие типы, лежит в основе как фьючерсы и Валюты. При оценке фьючерсов (Черная модель), введите входной параметр Yield как:

Yield = Rate
При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield как:
Yield = ForeignRate
где ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.

пример

[CallTheta,PutTheta] = blstheta(___,Yield) добавляет дополнительный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить theta, чувствительность в значении опции относительно времени.

[CallTheta, PutTheta] = blstheta(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
CallTheta = -8.9630

PutTheta = -3.1404

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива в виде числового значения.

Типы данных: double

Цена исполнения опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанный на год, постоянно составляемая безрисковая норма прибыли по жизни опции в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

Время (в годах) к истечению опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанная на год энергозависимость цен активов (пересчитанное на год стандартное отклонение постоянно составляемого актива возвращаются) в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Пересчитанный на год, постоянно составляемое выражение базового актива по жизни опции в виде десятичного значения. Например, для опций, записанных на индексах запаса, Yield мог представлять дивидендную доходность. Для опций валюты, Yield могла быть внешняя безрисковая процентная ставка.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Theta колл-опциона, возвращенная как числовое значение.

Theta пут-опциона, возвращенная как числовое значение.

Ссылки

[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка