Exponenta Banner

blsrho

Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

[CallRho,PutRho] = blsrho(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)
[CallRho,PutRho] = blsrho(___,Yield)

Описание

пример

[CallRho,PutRho] = blsrho(Price,Strike,Rate,Time,Volatility) перезванивает ро опции CallRho, и ро пут-опциона PutRho. Ро является скоростью изменения в значении производных ценных бумаг относительно процентных ставок. blsrho использование normcdf, нормальная кумулятивная функция распределения в Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Примечание

blsrho может также обработать базовый актив, такой как валюты. При оценке валют (модель Garman-Kohlhagen), введите входной параметр Yield как:

Yield = ForeignRate
где ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.

пример

[CallRho,PutRho] = blsrho(___,Yield) добавляет дополнительный аргумент для Yield.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как найти чувствительность Блэка-Шоулза, ро, к изменению процентной ставки.

[CallRho, PutRho] = blsrho(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)
CallRho = 6.6686

PutRho = -5.4619

Входные параметры

свернуть все

Текущая цена базового актива в виде числового значения.

Типы данных: double

Цена исполнения опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанный на год, постоянно составляемая безрисковая норма прибыли по жизни опции в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

Время (в годах) к истечению опции в виде числового значения.

Типы данных: double

Пересчитанная на год энергозависимость цен активов (пересчитанное на год стандартное отклонение постоянно составляемого актива возвращаются) в виде положительного десятичного значения.

Типы данных: double

(Необязательно) Пересчитанный на год, постоянно составляемое выражение базового актива по жизни опции в виде десятичного значения. Например, для опций, записанных на индексах запаса, Yield мог представлять дивидендную доходность. Для опций валюты, Yield могла быть внешняя безрисковая процентная ставка.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ро колл-опциона, возвращенная как числовое значение.

Ро пут-опциона, возвращенная как числовое значение.

Ссылки

[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка