Exponenta Banner

Рисунок показателей производительности

Чтобы проиллюстрировать функции для инвестиционных показателей производительности, вы работаете с тремя финансовыми объектами временных рядов с помощью данных о производительности для:

  • Активно управляемый, взаимный фонд значения с большой капитализацией

  • Индекс рынка с большой капитализацией

  • 90-дневные Казначейские векселя

Данные являются ежемесячными ценами совокупного дохода, которые покрывают промежуток пяти лет.

Следующий график иллюстрирует эффективность каждого ряда в терминах совокупных доходов к начальному 1$, который инвестируют в начале этого 5-летнего периода:

load FundMarketCash
plot(TestData)
hold on
title('\bfFive-Year Total Return Performance');
legend('Fund','Market','Cash','Location','SouthEast');
hold off

Среднее значение (Mean) и стандартное отклонение (Sigma) из возвратов для каждого ряда 

Returns = tick2ret(TestData);
Assets
Mean = mean(Returns)
Sigma = std(Returns, 1)

который дает следующий результат:

Assets = 
    'Fund'    'Market'    'Cash'
Mean =
    0.0038    0.0030    0.0017
Sigma =
    0.0229    0.0389    0.0009

Примечание

Функции для инвестиционных показателей производительности используют цену совокупного дохода и совокупные доходы. Чтобы преобразовать между ценой совокупного дохода и совокупными доходами, использовать ret2tick и tick2ret.

Смотрите также

| | | | | | | |

Похожие темы

Документация Financial Toolbox

Поддержка