Работа с ограничениями бюджета Используя объект портфеля

Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое обеспечивает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля (см. Ограничения бюджета). Ограничения бюджета имеют свойства LowerBudget для более низкого ограничения бюджета и UpperBudget для верхнего ограничения бюджета. Если вы настраиваете задачу оптимизации портфеля, которая требует, чтобы портфели были полностью инвестированы в вашу вселенную активов, можно установить LowerBudget быть равным UpperBudget. Эти ограничения бюджета могут быть установлены со значениями по умолчанию, равными 1 использование setDefaultConstraints (см. устанавливающие ограничения по умолчанию для весов портфеля Используя объект портфеля).

Установка ограничений бюджета Используя `Portfolio` Функция

Свойства для ограничения бюджета могут также быть установлены с помощью Portfolio объект. Предположим, что у вас есть вселенная актива со многими опасными активами и безрисковым активом, и вы хотите гарантировать, что ваш портфель никогда не содержит больше чем 1%-е наличные деньги, то есть, вы хотите гарантировать, что вы - 99-100%, которые инвестируют в опасные активы. Ограничение бюджета для этого портфеля может быть установлено с:

p = Portfolio('LowerBudget', 0.99, 'UpperBudget', 1);
disp(p.LowerBudget)
disp(p.UpperBudget)

 0.9900

 1

Установка ограничений бюджета Используя `setBudget` Функция

Можно также установить свойства для использования ограничения бюджета setBudget. Предположим, что у вас есть фонд, который разрешает 10%-е рычаги, что означает, что ваш портфель может быть от 100% до 110%, которые инвестируют в опасные активы. Учитывая Portfolio объект pИспользование setBudget установить ограничения бюджета:

p = Portfolio;
p = setBudget(p, 1, 1.1);
disp(p.LowerBudget)
disp(p.UpperBudget)

 1

 1.1000

Если необходимо было продолжить этот пример, то установленный RiskFreeRate свойство к ссудному проценту, чтобы финансировать возможные положения с внешним финансированием. Для получения дополнительной информации на RiskFreeRate свойство, смотрите Работу с Безрисковым Активом. Чтобы очистить любого направляющегося в ограничение бюджета от вашего объекта Portfolio, используйте любого Portfolio объект или setBudget с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены. Например, очистите верхнее ограничение бюджета от Portfolio объект p в предыдущем примере с:

p = Portfolio(p, 'UpperBudget', []);

Документация