setDefaultConstraints

Настройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setDefaultConstraints(obj)
obj = setDefaultConstraints(obj,NumAssets)

Описание

пример

obj = setDefaultConstraints(obj) настраивает ограничения портфеля с неотрицательными весами, которые суммируют к 1 для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

пример

obj = setDefaultConstraints(obj,NumAssets) настраивает ограничения портфеля с неотрицательными весами, которые суммируют к 1 с дополнительной опцией для NumAssets.

Набор портфеля "по умолчанию" имеет LowerBound= 0 и LowerBudget = UpperBudget= 1 таким образом, что портфель Port должен удовлетворить sum(Port) = 1 с Port >= 0.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Принятие вас имеет 20 активов, можно задать набор портфеля "по умолчанию". 

p = Portfolio('NumAssets', 20);
p = setDefaultConstraints(p);
disp(p);
  Portfolio with properties:

          BuyCost: []
         SellCost: []
     RiskFreeRate: []
        AssetMean: []
       AssetCovar: []
    TrackingError: []
     TrackingPort: []
         Turnover: []
      BuyTurnover: []
     SellTurnover: []
             Name: []
        NumAssets: 20
        AssetList: []
         InitPort: []
      AInequality: []
      bInequality: []
        AEquality: []
        bEquality: []
       LowerBound: [20x1 double]
       UpperBound: []
      LowerBudget: 1
      UpperBudget: 1
      GroupMatrix: []
       LowerGroup: []
       UpperGroup: []
           GroupA: []
           GroupB: []
       LowerRatio: []
       UpperRatio: []
     MinNumAssets: []
     MaxNumAssets: []
        BoundType: [20x1 categorical]
Скрипт Open Live Script

Принятие вас имеет 20 активов, можно задать набор портфеля "по умолчанию". 

p = PortfolioCVaR('NumAssets', 20);
p = setDefaultConstraints(p);
disp(p);
  PortfolioCVaR with properties:

             BuyCost: []
            SellCost: []
        RiskFreeRate: []
    ProbabilityLevel: []
            Turnover: []
         BuyTurnover: []
        SellTurnover: []
        NumScenarios: []
                Name: []
           NumAssets: 20
           AssetList: []
            InitPort: []
         AInequality: []
         bInequality: []
           AEquality: []
           bEquality: []
          LowerBound: [20x1 double]
          UpperBound: []
         LowerBudget: 1
         UpperBudget: 1
         GroupMatrix: []
          LowerGroup: []
          UpperGroup: []
              GroupA: []
              GroupB: []
          LowerRatio: []
          UpperRatio: []
        MinNumAssets: []
        MaxNumAssets: []
           BoundType: [20x1 categorical]
Скрипт Open Live Script

Принятие вас имеет 20 активов, можно задать набор портфеля "по умолчанию". 

p = PortfolioMAD('NumAssets', 20);
p = setDefaultConstraints(p);
disp(p);
  PortfolioMAD with properties:

         BuyCost: []
        SellCost: []
    RiskFreeRate: []
        Turnover: []
     BuyTurnover: []
    SellTurnover: []
    NumScenarios: []
            Name: []
       NumAssets: 20
       AssetList: []
        InitPort: []
     AInequality: []
     bInequality: []
       AEquality: []
       bEquality: []
      LowerBound: [20x1 double]
      UpperBound: []
     LowerBudget: 1
     UpperBudget: 1
     GroupMatrix: []
      LowerGroup: []
      UpperGroup: []
          GroupA: []
          GroupB: []
      LowerRatio: []
      UpperRatio: []
    MinNumAssets: []
    MaxNumAssets: []
       BoundType: [20x1 categorical]

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Количество активов в портфеле в виде скаляра для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

NumAssets не может использоваться, чтобы изменить размерность объекта портфеля. Значение по умолчанию для NumAssets 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить набор портфеля по умолчанию.

    obj = obj.setDefaultConstraints(NumAssets);

  • Эта функция не изменяет существующих ограничений в объекте портфеля кроме связанных и ограничений бюджета. Если UpperBound ограничение существует, оно очищено и установлено в [].

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте