Цена вызываемая связь с помощью модели Agency OAS
Price = agencyprice(___,Name,Value)
PriceВ этом примере показано, как вычислить агентство Price.
Settle = datenum('20-Jan-2010'); ZeroRates = [.07 .164 .253 1.002 1.732 2.226 2.605 3.316 ... 3.474 4.188 4.902]'/100; ZeroDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 4 5 7 10 20 30],1); ZeroData = [ZeroDates ZeroRates]; Maturity = datenum('30-Dec-2013'); CouponRate = .022; OAS = 6.53/10000; Vol = .5117; CallDate = datenum('30-Dec-2010'); Price = agencyprice(ZeroData, OAS, CouponRate, Settle, Maturity, Vol, CallDate)
Price = 99.4212
ZeroData — Кривая нулевой шириныКривая нулевой ширины в виде numRates- 2 матрица, где первый столбец является нулевыми датами и вторым столбцом, является сопроводительными нулевыми уровнями.
Типы данных: double
OAS — Настроенные опцией распространенияНастроенные опцией распространения в виде numBonds- 1 вектор описал как десятичное число (то есть, 50 пунктов вводится как .005).
Типы данных: double
CouponRate — Купонные ставкиКупонные ставки в виде numBonds- 1 вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
Settle — Расчетный деньРасчетный день в виде скалярного последовательного номера даты.
Примечание
Settle дата должна быть идентичным расчетным днем для всех связей и кривой нулевой ширины.
Типы данных: double
Maturity — Дата погашенияДата погашения в виде numBonds- 1 вектор.
Типы данных: double
Vol — КолебанияКолебания, заданные как скаляр или numBonds- 1 вектор в десятичных числах. Vol энергозависимость процентных ставок, соответствующих времени CallDate.
Типы данных: double
CallDate — Даты погашенияДаты погашения в виде numBonds- 1 вектор.
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Price = agencyprice(ZeroData,OAS,CouponRate,Settle,Maturity,Vol,CallDate,'Basis',7,'Face',1000)Basis — Базис дневного количества0 к 13Базис дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и N- 1 вектор с помощью следующих значений:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
CurveBasis — Изогните базис0 к 13Изогните базис в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CurveBasis' и N- 1 вектор с помощью следующих значений:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
CurveCompounding — Соединение частоты кривой нулевой ширины–1, 0Соединение частоты кривой нулевой ширины в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CurveCompounding' и N- 1 вектор с помощью поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
EndMonthRule — Флаг правила конца месяца [0,1]Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] использование N- 1 вектор.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
Face — номинальная стоимость связиНоминальная стоимость связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Face' и N- 1 вектор из числовых значений.
Типы данных: double
FirstCouponDate — Неправильная первая дата купонаFirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер датыНеправильная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate' и NINST- 1 вектор с помощью последовательной даты числа.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа.
Типы данных: double
InterpMethod метод интерполяции'linear' (значение по умолчанию) | 'cubic'pchipМетод интерполяции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InterpMethod' и N- 1 вектор с помощью поддерживаемого значения. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1.
Типы данных: char
IssueDate — Дата выпуска облигацийIssueDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер датыДата выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate' и N- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты.
Типы данных: double
LastCouponDate — Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate' и N- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты
В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.
Типы данных: double
Period — Купоны в годКупоны в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period' и N- 1 вектор. Значения для Period 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
StartDate — Передайте срок начала работы платежейSettle дата (значение по умолчанию) | последовательный номер датыПередайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и N- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты.
Если вы не задаете StartDate, эффективной датой начала является Settle дата.
Типы данных: double
Price — ЦеныЦены, возвращенные как numBonds- 1 матрица.
Формула BMA European Callable Securities обеспечивает стандартную методологию за вычислительную цену и настроенное опцией распространение для European Callable Securities (ECS).
[1] SIFMA, европейская вызываемая формула ценных бумаг BMA, https://www.sifma.org.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.