Оцените портфель, содержащий два инструмента потока наличности, выплачивающие процент ежегодно за четырехлетний период с 1 января 2005 до 1 января 2009.
Загрузите файл deriv.mat
, который обеспечивает HWTree
. HWTree
структура содержит время, и информация о процентной ставке должна была оценить инструменты.
Дата оценки (улаживают дату), заданный в HWTree
1 января 2004 (номер даты 731947
).
Введите значения для других обязательных аргументов.
Используйте эту информацию, чтобы вычислить цены на два инструмента потока наличности.
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated.
> In cfbytrintree (line 88)
In cfbyhw (line 75)
Price =
93.3789
81.7651
PriceTree =
struct with fields:
FinObj: 'HWPriceTree'
PTree: {[2×1 double] [2×3 double] [2×5 double] [2×5 double] [2×5 double]}
tObs: [0 1 2 3 4]
Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]}
Probs: {[3×1 double] [3×3 double] [3×5 double]}
Можно визуализировать цены на два инструмента потока наличности с treeviewer
функция.