Ценовой европеец swaption использование Линейной Гауссовой 2D факторной модели
Следующее задает swaption цену за 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки, учитывая ZeroCurve
A
B
\sigma
\eta
, и rho
параметры:
где двумерное Броуновское движение с корреляцией, ρ и ϕ являются функцией, выбранной, чтобы совпадать с начальной кривой нулевой ширины.
[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.