Exponenta Banner

IRDataCurve

Создайте объект кривой процентной ставки из дат и данных

расширьте все на странице

Описание

Создайте IRDataCurve объект с помощью IRDataCurve.

После создания IRDataCurve объект, можно использовать связанные объектные функции:

Объектная функцияОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает выражения паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразует, чтобы быть RateSpec объект; эта структура идентична RateSpec произведенный функцией intenvset.

bootstrap

Загружает кривую процентной ставки из данных о рынке.

Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Объекты Кривой Процентной ставки и Рабочий процесс.

Создание

Синтаксис

IRDataCurve_obj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data)
IRDataCurve_obj = IRDataCurve(___,Name,Value)

Описание

пример

IRDataCurve_obj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data) свойства наборов и создают IRDataCurve объект.

пример

IRDataCurve_obj = IRDataCurve(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, IRDataCurve_obj = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data,'Compounding',4,'Basis',4) создает IRDataCurve объект для кривой нулевой ширины. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Тип процентной ставки изгибается в виде скалярной строки или вектора символов для одного из поддерживаемых типов.

Типы данных: char | string

Расчетный день для кривой в виде скалярного datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Типы данных: double | char | string | datetime

Даты, соответствующие данным об уровне в виде вектора из последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты, объекта datetime или массива строк.

Типы данных: double | char | cell | datetime | string

Данные процентной ставки для кривой возражают в виде числового вектора.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: IRDataCurve_obj = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data,'Compounding',4,'Basis',4)

Соединение частоты для кривой в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и скалярное числовое использование поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Примечание

Простой процент может быть задан путем установки Compounding значение как 0 и поддерживается для “нулевых” и “дисконтных” типов кривой только (не поддерживаемый для “прямых” кривых).

Типы данных: double

Дневной базис количества процентной ставки изгибается в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Метод интерполяции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InterpMethod' и вектор символов или строка для одного из следующих значений:

  • 'linear' — Линейная интерполяция (значение по умолчанию)

  • 'constant' — Кусочная постоянная интерполяция.

  • 'pchip' — Кусочная кубическая интерполяция Эрмита.

  • 'spline' — Интерполяция кубическим сплайном

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

Это свойство доступно только для чтения.

Инструментальный тип, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Это свойство доступно только для чтения.

Расчетный день, возвращенный как datetime.

Типы данных: datetime

Это свойство доступно только для чтения.

Даты, соответствующие данным об уровне, возвращенным как числовой вектор.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Данные процентной ставки для объекта кривой, возвращенного как числовой вектор.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Соединение частоты для кривой, возвращенной как числовой скаляр.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Дневной базис количества, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Метод интерполяции, возвращенный как скалярный вектор символов.

Типы данных: char

Функции объекта

getForwardRatesПолучите форвардные курсы для входных дат IRDataCurve
getZeroRatesПолучите нулевые уровни для входных дат IRDataCurve
getDiscountFactorsПолучите коэффициенты дисконтирования для входных дат IRDataCurve
getParYieldsПолучите выражения паритета для входных дат IRDataCurve
toRateSpecПреобразуйте IRDataCurve возразите против RateSpec
bootstrapЗагрузите кривую процентной ставки из данных о рынке

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как создать IRDataCurve объект для кривой процентной ставки.

Задайте тип кривой процентной ставки, Settle дата, Dates, и Data.

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);

Используйте IRDataCurve создать IRDataCurve объект.

irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data,'Compounding',4,'Basis',4)
irdc = 
			 Type: Zero
		   Settle: 736391 (02-Mar-2016)
	  Compounding: 4
			Basis: 4 (30/360 (PSA))
	 InterpMethod: linear
			Dates: [8x1 double]
			 Data: [8x1 double]

Смотрите также

Функции

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка