toRateSpec

Преобразуйте IRFunctionCurve возразите против RateSpec

свернуть все на странице

Синтаксис

F = toRateSpec(CurveObj,InpDates)

Описание

пример

F = toRateSpec(CurveObj,InpDates) вычисляет RateSpec объект для входных дат IRFunctionCurve объект. RateSpec объект, который идентичен RateSpec структура создается функцией intenvset.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как преобразовать IRFunctionCurve возразите против RateSpec. Во-первых, IRFunctionCurve объект создается с помощью функционального IRFunctionCurve конструктор, затем RateSpec структура создается с помощью toRateSpec метод.

irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t));
toRateSpec(irfc, today+30:30:today+365)
ans = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: [12x1 double]
            Rates: [12x1 double]
         EndTimes: [12x1 double]
       StartTimes: [12x1 double]
         EndDates: [12x1 double]
       StartDates: 738393
    ValuationDate: 738393
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Входные параметры

свернуть все

Объект кривой процентной ставки, заданный при помощи IRFunctionCurve.

Типы данных: object

Введите даты, заданное использование MATLAB® dateFormat . Входные даты должны быть после Settle дата IRFunctionCurve.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация уровня, возвращенная как объект. RateSpec объект, который идентичен RateSpec структура создается функцией intenvset.

В качестве альтернативы можно преобразовать RateSpec возразите против ratecurve объект (см., Преобразует RateSpec в Объект ratecurve), и затем используйте Financial Instruments Toolbox™ основанная на объектах среда для оценки инструментов.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте