Импульсная функция отклика

Общая линейная модель какое-то время серия yt

yt=μ+εt+i=1ψiεti=μ+ψ(L)εt,(1)
где ψ(L) обозначает полином оператора задержки бесконечной степени (1+ψ1L+ψ2L2+).

Коэффициенты ψi иногда называются dynamic multipliers [1]. Можно интерпретировать коэффициент ψj как изменение в y t +j из-за изменения с одним модулем в εt,

yt+jεt=ψj.

Если ряд {ψi} является абсолютно суммируемым, уравнение 1 соответствует стационарному стохастическому процессу [2]. Для стационарного стохастического процесса влияние на процесс из-за изменения в εt не является постоянным, и эффект импульсных затуханий обнулить. Если ряд {ψi} является взрывчатым, процесс, yt является неустановившимся. В этом случае изменение с одним модулем в εt постоянно влияет на процесс.

Ряд {ψi} описывает изменение в будущих значениях y t +i из-за импульса с одним модулем в инновациях εt, без других изменений в будущих инновациях εt+1,εt+2,. В результате {ψi} часто называется impulse response function.

Ссылки

[1] Гамильтон, J. D. Анализ timeseries. Принстон, NJ: Издательство Принстонского университета, 1994.

[2] Пустошь, H. Исследование в анализе стационарных временных рядов. Упсала, Швеция: Almqvist & Wiksell, 1938.

Смотрите также

|

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте