Этот пример показывает, как использовать краткий синтаксис arima(p,D,q), чтобы задать MA по умолчанию
По умолчанию все параметры в созданном объекте модели имеют неизвестные значения, и инновационное распределение является Гауссовым с постоянным отклонением.
Задайте модель MA (3) по умолчанию:
model = arima(0,0,3)
model =
arima with properties:
Description: "ARIMA(0,0,3) Model (Gaussian Distribution)"
Distribution: Name = "Gaussian"
P: 0
D: 0
Q: 3
Constant: NaN
AR: {}
SAR: {}
MA: {NaN NaN NaN} at lags [1 2 3]
SMA: {}
Seasonality: 0
Beta: [1×0]
Variance: NaN
Вывод показывает, что созданный объект модели, model, имеет значения NaN для всех параметров модели: постоянный термин, коэффициенты MA и отклонение. Можно изменить созданный объект модели с помощью записи через точку или ввести его (наряду с данными) к estimate.
Этот пример показывает, как задать MA (q) модель с постоянным равным нулю термином. Используйте синтаксис значения имени, чтобы задать модель, которая отличается от модели по умолчанию.
Задайте модель MA (2) без постоянного термина,
где инновационное распределение является Гауссовым с постоянным отклонением.
model = arima('MALags',1:2,'Constant',0)
model =
arima with properties:
Description: "ARIMA(0,0,2) Model (Gaussian Distribution)"
Distribution: Name = "Gaussian"
P: 0
D: 0
Q: 2
Constant: 0
AR: {}
SAR: {}
MA: {NaN NaN} at lags [1 2]
SMA: {}
Seasonality: 0
Beta: [1×0]
Variance: NaN
Аргумент значения имени MALags задает задержки, соответствующие ненулевым коэффициентам MA. Свойство Constant в созданном объекте модели равно 0, как задано. Объект модели имеет значения по умолчанию для всех других свойств, включая значения NaN как заполнители для неизвестных параметров: коэффициенты MA и скалярное отклонение.
Можно изменить созданную образцовую переменную или ввести ее (наряду с данными) к estimate.
Этот пример показывает, как задать MA (q) модель с ненулевыми коэффициентами в непоследовательных задержках.
Задайте модель MA (4) с ненулевыми коэффициентами MA в задержках 1 и 4 (никакой постоянный термин),
где инновационное распределение является Гауссовым с постоянным отклонением.
model = arima('MALags',[1,4],'Constant',0)
model =
arima with properties:
Description: "ARIMA(0,0,4) Model (Gaussian Distribution)"
Distribution: Name = "Gaussian"
P: 0
D: 0
Q: 4
Constant: 0
AR: {}
SAR: {}
MA: {NaN NaN} at lags [1 4]
SMA: {}
Seasonality: 0
Beta: [1×0]
Variance: NaN
Вывод показывает ненулевые коэффициенты AR в задержках 1 и 4, как задано. Свойство Q равно 4, количество преддемонстрационных инноваций должно было инициализировать модель MA. Неограниченные параметры равны NaN.
Отобразите значение MA:
model.MA
ans = 1x4 cell array
{[NaN]} {[0]} {[0]} {[NaN]}
Массив ячеек MA возвращает четыре элемента. Первые и последние элементы (соответствующий задержкам 1 и 4) имеют значение NaN, указывая, что эти коэффициенты являются ненулевыми и должны быть оценены или в противном случае заданы пользователем. arima устанавливает коэффициенты во временных задержках, равных нулю поддерживать непротиворечивость с индексацией массива ячеек MATLAB®.
Этот пример показывает, как задать MA (q) модель с известными значениями параметров. Можно использовать такую полностью заданную модель в качестве входа к simulate или forecast.
Задайте модель MA (4)
где инновационное распределение является Гауссовым с постоянным отклонением 0.15.
model = arima('Constant',0.1,'MA',{0.7,0.2},... 'MALags',[1,4],'Variance',0.15)
model =
arima with properties:
Description: "ARIMA(0,0,4) Model (Gaussian Distribution)"
Distribution: Name = "Gaussian"
P: 0
D: 0
Q: 4
Constant: 0.1
AR: {}
SAR: {}
MA: {0.7 0.2} at lags [1 4]
SMA: {}
Seasonality: 0
Beta: [1×0]
Variance: 0.15
Поскольку все значения параметров заданы, созданный объект модели не имеет никаких значений NaN. Функции simulate и forecast не принимают входные модели со значениями NaN.
Этот пример показывает, как задать MA (q) модель с t инновационным распределением Студента.
Задайте модель MA (2) без постоянного термина,
где инновационный процесс следует за t распределением Студента с восемью степенями свободы.
tdist = struct('Name','t','DoF',8); model = arima('Constant',0,'MALags',1:2,'Distribution',tdist)
model =
arima with properties:
Description: "ARIMA(0,0,2) Model (t Distribution)"
Distribution: Name = "t", DoF = 8
P: 0
D: 0
Q: 2
Constant: 0
AR: {}
SAR: {}
MA: {NaN NaN} at lags [1 2]
SMA: {}
Seasonality: 0
Beta: [1×0]
Variance: NaN
Значение Distribution является массивом struct с полем Name, равным 't' и полю DoF, равному 8. Когда вы задаете степени свободы, они не оцениваются, если вы вводите модель к estimate.
В приложении Econometric Modeler можно задать структуру задержки, присутствие константы, и инновационное распределение модели MA (q) путем выполнения этих шагов. Все заданные коэффициенты являются неизвестными но допускающими оценку параметрами.
В командной строке откройте приложение Econometric Modeler.
econometricModeler
Также откройте приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).
В Data Browser выберите ряд времени отклика, к которому модель будет подходящей.
На вкладке Econometric Modeler, в разделе Models, нажимают MA.
Диалоговое окно MA Model Parameters появляется.
Задайте структуру задержки. Чтобы задать модель MA (q), которая включает все задержки MA от 1 до q, используйте вкладку Lag Order. Для гибкости, чтобы задать включение особых задержек, используйте вкладку Lag Vector. Для получения дополнительной информации смотрите Полиномы Оператора Задержки Определения В интерактивном режиме. Независимо от вкладки вы используете, можно проверить образцовую форму путем осмотра уравнения в разделе Model Equation .
Например:
Задавать модель MA (3), которая включает константу, включает первую задержку и имеет Гауссово инновационное распределение, установите Moving Average Order на 3.
Задавать модель MA (2), которая включает первую задержку, имеет Распределение Гаусса, но не включает константу:
Установите Moving Average Order на 2.
Снимите флажок Include Constant Term.
Задавать модель MA (4), содержащую непоследовательные задержки
где εt является серией Гауссовых инноваций IID:
Кликните по вкладке Lag Vector.
Установите Moving Average Order на 1 4.
Снимите флажок Include Constant Term.
Задавать модель MA (2), которая включает первую задержку, включает постоянный термин и имеет t - распределенные инновации:
Установите Moving Average Lags на 2.
Нажмите кнопку Innovation Distribution, затем выберите t.
Параметр степеней свободы распределения t является неизвестным, но допускающим оценку параметром.
После того, как вы зададите модель, нажмите Estimate, чтобы оценить все неизвестные параметры в модели.