Выполните модель ARIMA остаточная диагностика Используя приложение Econometric Modeler

Этот пример показывает, как оценить предположения модели ARIMA путем выполнения остаточной диагностики в приложении Econometric Modeler. Набор данных, который хранится в Data_JAustralian.mat, содержит журнал ежеквартальный австралийский Индекс потребительских цен (CPI), измеренный от 1 972 и 1991 среди других временных рядов.

Импортируйте данные в Econometric Modeler

В командной строке загрузите набор данных Data_JAustralian.mat.

load Data_JAustralian

Преобразуйте таблицу DataTable в расписание:

Очистите имена строки DataTable.
Преобразуйте время выборки в вектор datetime.
Преобразуйте таблицу в расписание путем соединения строк со временем выборки в dates.

DataTable.Properties.RowNames = {};
dates = datetime(dates,'ConvertFrom','datenum',...
     'Format','ddMMMyyyy','Locale','en_US');
DataTable = table2timetable(DataTable,'RowTimes',dates);

В командной строке откройте приложение Econometric Modeler.

econometricModeler

Также откройте приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).

Импортируйте DataTable в приложение:

На вкладке Econometric Modeler, в разделе Import, нажатии кнопки.
В диалоговом окне Import Data, в столбце Import?, устанавливают флажок для переменной DataTable.
Нажмите Import.

Переменные, включая PAU, появляются в Data Browser, и график временных рядов, содержащий весь ряд, появляется в окне рисунка Time Series Plot(EXCH).

Создайте график временных рядов PAU путем двойного клика по PAU в Data Browser.

Задайте и оцените модель ARIMA

Оцените модель ARIMA (2,1,0) для журнала ежеквартальный австралийский CPI (для получения дополнительной информации смотрите Выбор Модели Поля-Jenkins Реализации и Оценку Используя Приложение Econometric Modeler).

В Data Browser выберите временные ряды PAU.
На вкладке Econometric Modeler, в разделе Models, нажимают ARIMA.
В диалоговом окне ARIMA Model Parameters, на вкладке Lag Order:
1. Установите Degree of Integration на 1.
2. Установите Autoregressive Order на 2.
Нажмите Estimate.

Образцовая переменная ARIMA_PAU появляется в разделе Models Data Browser, и его сводные данные оценки появляются в документе Model Summary(ARIMA_PAU).

В документе Model Summary(ARIMA_PAU) фигура Residual Plot является графиком временных рядов невязок. График предполагает, что невязки сосредоточены в y = 0, и они показывают кластеризацию энергозависимости.

Выполните остаточную диагностику

Визуально оцените, нормально распределены ли невязки путем графического вывода их гистограммы и графика квантиля квантиля:

Закройте документ Model Summary(ARIMA_PAU).
С ARIMA_PAU, выбранным в Data Browser, на вкладке Econometric Modeler, в разделе Diagnostics, нажимают Residual Diagnostics> Residual Histogram.
Нажмите Residual Diagnostics> Residual Q-Q Plot.

Осмотрите гистограмму путем нажатия на окно рисунка Histogram(ARIMA_PAU).

Осмотрите график квантиля квантиля путем нажатия на окно рисунка QQPlot(ARIMA_PAU).

Невязки кажутся приблизительно нормально распределенными. Однако существует избыток больших невязок, который указывает, что инновационное распределение t может быть разумной образцовой модификацией.

Визуально оцените, коррелируются ли невязки последовательно путем графического вывода их автокорреляций. С ARIMA_PAU, выбранным в Data Browser, в разделе Diagnostics, нажимают Residual Diagnostics> Autocorrelation Function.

Все задержки, которые больше, чем 0, соответствуют незначительным автокорреляциям. Поэтому невязки являются некоррелироваными вовремя.

Визуально оцените, показывают ли невязки heteroscedasticity путем графического вывода ACF квадратов остатков. С ARIMA_PAU, выбранным в Data Browser, кликните по вкладке Econometric Modeler. Затем кликните по разделу Diagnostics, нажмите Residual Diagnostics> Squared Residual Autocorrelation.

Значительные автокорреляции происходят в задержках 4 и 5, который предлагает составное условное среднее значение и модель отклонения для PAU.

Смотрите также

Документация