Задайте инновационное распределение t Используя приложение Econometric Modeler

Этот пример показывает, как задать инновационное распределение t для модели ARIMA при помощи приложения Econometric Modeler. Пример также показывает, как соответствовать модели к данным. Набор данных, который хранится в Data_JAustralian.mat, содержит журнал ежеквартальный австралийский Индекс потребительских цен (CPI), измеренный от 1 972 и 1991 среди других временных рядов.

Импортируйте данные в Econometric Modeler

В командной строке загрузите набор данных Data_JAustralian.mat.

load Data_JAustralian

Преобразуйте таблицу DataTable в расписание:

  1. Очистите имена строки DataTable.

  2. Преобразуйте время выборки в вектор datetime.

  3. Преобразуйте таблицу в расписание путем соединения строк со временем выборки в dates.

DataTable.Properties.RowNames = {};
dates = datetime(dates,'ConvertFrom','datenum',...
     'Format','ddMMMyyyy','Locale','en_US');
DataTable = table2timetable(DataTable,'RowTimes',dates);

В командной строке откройте приложение Econometric Modeler.

econometricModeler

Также откройте приложение из галереи приложений (см. Econometric Modeler).

Импортируйте DataTable в приложение:

  1. На вкладке Econometric Modeler, в разделе Import, нажатии кнопки.

  2. В диалоговом окне Import Data, в столбце Import?, устанавливают флажок для переменной DataTable.

  3. Нажмите Import.

Переменные, включая PAU, появляются в Data Browser, и график временных рядов, содержащий весь ряд, появляется в окне рисунка Time Series Plot(EXCH).

Создайте график временных рядов PAU путем двойного клика по PAU в Data Browser.

Задайте и оцените модель ARIMA

Оцените модель ARIMA (2,1,0) для журнала ежеквартальный австралийский CPI. Задайте инновационное распределение t. (Для получения дополнительной информации смотрите Выбор Модели Поля-Jenkins Реализации и Оценку Используя Приложение Econometric Modeler и Выполните Модель ARIMA Остаточная Диагностика Используя Приложение Econometric Modeler.)

  1. В Data Browser выберите временные ряды PAU.

  2. На вкладке Econometric Modeler, в разделе Models, нажимают ARIMA.

  3. В диалоговом окне ARIMA Model Parameters, на вкладке Lag Order:

    1. Установите Degree of Integration на 1.

    2. Установите Autoregressive Order на 2.

    3. Нажмите кнопку Innovation Distribution, затем выберите t.

  4. Нажмите Estimate.

Образцовая переменная ARIMA_PAU появляется в разделе Models Data Browser, и его сводные данные оценки появляются в документе Model Summary(ARIMA_PAU).

Приложение оценивает инновационные степени свободы t (DoF) наряду с коэффициентами модели и отклонением.

Смотрите также

Приложения

Объекты

Функции

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте