Документация

Выбор и управление решателем для оптимизации PortfolioMAD

Когда решение оптимизации портфеля для объекта PortfolioMAD, в то время как все изменения fmincon от Optimization Toolbox™ поддерживаются, с помощью 'sqp' и алгоритмов 'active-set' для fmincon, рекомендуется, и использование алгоритма 'interior-point' не рекомендуется для оптимизации портфеля MAD.

В отличие от Optimization Toolbox, который использует алгоритм 'trust-region-reflective' в качестве алгоритма по умолчанию для fmincon, оптимизация портфеля для объекта PortfolioMAD использует алгоритм 'active-set'. Для получения дополнительной информации о fmincon и ограниченных нелинейных алгоритмах оптимизации и опциях, см. Ограниченные Нелинейные Алгоритмы Оптимизации (Optimization Toolbox).

Чтобы изменить опции fmincon для оптимизации портфеля MAD, используйте setSolver, чтобы установить скрытые свойства solverType и solverOptions задать и управлять решателем. Поскольку эти свойства решателя скрыты, вы не можете установить их использующий объект PortfolioMAD. Решатель по умолчанию является fmincon с алгоритмом 'sqb' и не отобразил вывод, таким образом, вы не должны использовать setSolver, чтобы задать это.

Если вы хотите задать дополнительные опции, сопоставленные с решателем fmincon, setSolver принимает эти опции как аргументы пары "имя-значение". Например, если вы хотите использовать fmincon с алгоритмом sqp и с отображенным выводом, используйте setSolver с:

p = PortfolioMAD;
p = setSolver(p, 'fmincon', 'Algorithm', 'sqp', 'Display', 'final');
display(p.solverOptions.Algorithm);
display(p.solverOptions.Display);

sqp
final

Также функция setSolver принимает объект optimoptions как второй аргумент. Например, можно изменить алгоритм на trust-region-reflective без отображенного вывода можно следующим образом:

p = PortfolioMAD;
options = optimoptions('fmincon', 'Algorithm', 'trust-region-reflective', 'Display', 'off');
p = setSolver(p, 'fmincon', options);
display(p.solverOptions.Algorithm);
display(p.solverOptions.Display);

trust-region-reflective
off

Смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP) решатель, сконфигурированное использование setSolverMINLP, позволяет вам задать сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля для объекта PortfolioMAD. Когда любой или любая комбинация 'Conditional' , BoundType, MinNumAssets или ограничения MaxNumAssets активны, проблема портфеля, формулируется путем добавления двоичных переменных NumAssets, где 0 указывает не инвестированный, и 1 инвестируют. Для получения дополнительной информации об использовании 'Conditional' BoundType смотрите setBounds. Для получения дополнительной информации об определении MinNumAssets и MaxNumAssets, смотрите setMinMaxNumAssets.

При использовании функций estimate с объектом PortfolioMAD, где 'Conditional' BoundType, MinNumAssets или ограничения MaxNumAssets активны, смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP), автоматически используется решатель.

Смотрите также

PortfolioMAD | estimateFrontier | estimateFrontierByReturn | estimateFrontierByRisk | estimateFrontierByRisk | estimateFrontierLimits | estimatePortReturn | estimatePortRisk | setSolver | setSolverMINLP

Связанные примеры

• Оцените эффективные портфели вдоль целой границы для объекта PortfolioMAD
• Создание объекта PortfolioMAD
• Работа с ограничениями портфеля MAD Используя значения по умолчанию
• Оцените границы эффективности для объекта PortfolioMAD
• Актив возвращается и сценарии Используя объект PortfolioMAD
• Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

Больше о

• Объект PortfolioMAD
• Теория оптимизации портфеля
• Рабочий процесс объекта PortfolioMAD
• Работая с 'условным выражением' BoundType, MinNumAssets и ограничения MaxNumAssets Используя объекты портфеля