Ограничения портфеля
Как альтернатива portcons, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
ConSet = portcons(varargin)
Используя линейные неравенства, portcons генерирует матрицу ограничений для портфеля инвестиций в актив. Матричный ConSet задан как ConSet = [A b]. A является матрицей и b вектор, таким образом, что A*PortWts' <= b устанавливает значение, где PortWts является 1 - номером активов (NASSETS) вектор распределения активов.
ConSet = portcons('ConstType',Data1, ..., DataN) создает матричный ConSet, на основе типа ограничения ConstType и параметры ограничения Data1, ..., DataN.
ConSet = portcons('ConstType1',Data11, ..., Data21, ..., Data2N, ...) создает матричный ConSet, на основе типов ограничения ConstTypeN и соответствующие параметры ограничения DataN1, ..., DataNN.
Тип ограничения | Описание | Значения |
|---|---|---|
Значение по умолчанию | Все выделения> = 0; никакая короткая продажа не позволена. Общая стоимость выделений портфеля нормирована к 1. |
|
| Зафиксируйте итоговое значение портфеля к |
|
| Минимальное и максимальное выделение на актив. |
(Дополнительный) |
| Минимальные и максимальные выделения группе актива. |
Смотрите |
| Ограничения сравнения от группы к группе. |
Смотрите |
| Пользовательские линейные ограничения неравенства |
ПримечаниеДля получения дополнительной информации использование
|
Ограничьте портфель трех активов:
| IBM | HPQ | XOM |
| A | A | B |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0.9 | 0.8 |
NumAssets = 3; PVal = 1; % Scale portfolio value to 1. AssetMin = 0; AssetMax = [0.5 0.9 0.8]; GroupA = [1 1 0]; GroupB = [0 0 1]; AtoBmax = 1.5 % Value of assets in Group A at most 1.5 times value % in group B. ConSet = portcons('PortValue', PVal, NumAssets,'AssetLims',... AssetMin, AssetMax, NumAssets, 'GroupComparison',GroupA, NaN,... AtoBmax, GroupB)
ConSet =
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000
1.0000 0 0 0.5000
0 1.0000 0 0.9000
0 0 1.0000 0.8000
-1.0000 0 0 0
0 -1.0000 0 0
0 0 -1.0000 0
1.0000 1.0000 -1.5000 0
Например, одно возможное решение для весов портфеля, которые удовлетворяют ограничения, составляет 30% в IBM, 30% в HPQ и 40% в XOM.