Анализ портфелей

Инвестиционные менеджеры концентрируют свои усилия на достижении самого лучшего компромисса между риском и возвращаются. Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, рисковать/возвращаться профиль меняется в зависимости от структуры портфеля. Портфели, которые максимизируют возврат, учитывая риск, или, с другой стороны, минимизируют риск для данного возврата, называются оптимальные. Оптимальные портфели задают строку в рисковать/возвращаться плоскости, названной границей эффективности.

Портфелю, вероятно, также придется удовлетворить дополнительные требования, которые будут рассмотрены. У различных инвесторов есть разные уровни допуска риска. Выбор соответствующего портфеля для конкретного инвестора является трудным процессом. Инвестиционный менеджер может застраховать риск, связанный с конкретным портфелем вдоль границы эффективности с частичными инвестициями в безрисковые активы. Определением строки распределения капитала, и находящий, где итоговый портфель падает на эту строку, если вообще, является функция:

  • Рисковать/возвращаться профиль каждого актива

  • Безрисковый уровень

  • Ссудный процент

  • Отвращение уровня риска, характеризующее инвестора

Программное обеспечение Financial Toolbox™ включает набор функций оптимизации портфеля, разработанных, чтобы найти портфель, который лучше всего удовлетворяет требования инвестора.

Предупреждение

frontcon был удален. Используйте Portfolio вместо этого.

portopt был частично удален и больше не будет принимать аргументы ConSet или varargin. portopt только решит проблему портфеля для длинно-единственных полностью инвестированных портфелей. Используйте Portfolio вместо этого.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте