getGroupRatio

Получите ограничительные массивы отношения группы из объекта портфеля

Используйте функцию getGroupRatio с Portfolio, PortfolioCVaR или объектом PortfolioMAD получить ограничительные массивы отношения группы из объектов портфеля.

Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Синтаксис

[GroupA,GroupB,LowerRatio,UpperRatio] = getGroupRatio(obj)

Описание

пример

[GroupA,GroupB,LowerRatio,UpperRatio] = getGroupRatio(obj) получает ограничительные массивы равенства из объектов портфеля.

Примеры

свернуть все

Предположим, что вы хотите убедиться, что отношение финансовых к нематериальным компаниям в ваших портфелях никогда не выходит за предел 50%. Примите, что у вас есть 6 активов с 3 финансовыми компаниями (активы 1-3) и 3 нематериальных компании (активы 4-6). После установки ограничений отношения группы получите значения для GroupA, GroupB, LowerRatio и UpperRatio.

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = Portfolio;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);
[GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio] = getGroupRatio(p)
GroupA = 1×6

     1     1     1     0     0     0

GroupB = 1×6

     0     0     0     1     1     1

LowerRatio =

     []
UpperRatio = 0.5000

Предположим, что вы хотите гарантировать, что отношение финансовых к нематериальным компаниям в ваших портфелях никогда не превышает 50%. Примите, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нематериальных компании (активы 4-6). После установки ограничений отношения группы получите значения для GroupA, GroupB, LowerRatio и UpperRatio.

GA = [ true true true false false false ];   % financial companies
GB = [ false false false true true true ];   % nonfinancial companies
p = PortfolioCVaR;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);
[GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio] = getGroupRatio(p)
GroupA = 1×6

     1     1     1     0     0     0

GroupB = 1×6

     0     0     0     1     1     1

LowerRatio =

     []
UpperRatio = 0.5000

Предположим, что вы хотите гарантировать, что отношение финансовых к нематериальным компаниям в ваших портфелях никогда не превышает 50%. Примите, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нематериальных компании (активы 4-6). После установки ограничений отношения группы получите значения для GroupA, GroupB, LowerRatio и UpperRatio.

GA = [ true true true false false false ];   % financial companies
GB = [ false false false true true true ];   % nonfinancial companies
p = PortfolioMAD;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);
[GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio] = getGroupRatio(p)
GroupA = 1×6

     1     1     1     0     0     0

GroupB = 1×6

     0     0     0     1     1     1

LowerRatio =

     []
UpperRatio = 0.5000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Матрица, которая формирует основные группы для сравнения, возвратилась как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Матрица, которая формирует группы сравнения, возвратилась как матричный Portfolio, PortfolioCVaR или входной объект PortfolioMAD (obj).

Нижняя граница для отношения групп GroupB группам GroupA, возвращенным как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Верхняя граница для отношения групп GroupB группам GroupA, возвращенным как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы получить ограничительные массивы отношения группы из объектов портфеля.

[GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio] = obj.getGroupRatio;

Введенный в R2011a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте