PortfolioMAD | Создайте объект PortfolioMAD для средней абсолютной оптимизации портфеля отклонения и анализа |
Работа с ограничениями портфеля MAD Используя значения по умолчанию
Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали к 1
.
Работа с 'простыми' связанными ограничениями Используя объект PortfolioMAD
Связанные ограничения 'Simple'
являются дополнительными линейными ограничениями, которые поддерживают верхние и нижние границы на весах портфеля.
Работа с ограничениями бюджета Используя объект PortfolioMAD
Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля.
Работа с ограничениями группы Используя объект PortfolioMAD
Ограничения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые собирают в группу активы и осуществляют границы на весах группы.
Работа с ограничениями отношения группы Используя объект PortfolioMAD
Ограничения отношения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые поддерживают границы на пропорциональных отношениях среди групп активов.
Работа с линейными ограничениями равенства Используя объект PortfolioMAD
Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля.
Работа с линейными ограничениями неравенства Используя объект PortfolioMAD
Линейные ограничения неравенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы неравенств на весах портфеля.
Работа с ограничениями среднего оборота Используя объект PortfolioMAD
Ограничение оборота является дополнительным линейным ограничением абсолютного значения, которое осуществляет верхнюю границу в среднем покупок и продаж.
Работа с односторонними ограничениями оборота Используя объект PortfolioMAD
Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями, которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж.
Используя 'Conditional'
BoundType
, MinNumAssets
и ограничения MaxNumAssets
с объектами PortfolioMAD.
Набор портфеля для оптимизации Используя объект PortfolioMAD
Полная спецификация задачи оптимизации портфеля является набором выполнимых портфелей, который называется набором портфеля.
Проблема портфеля по умолчанию
Задача оптимизации портфеля по умолчанию имеет риск, и возвратите прокси, сопоставленного с данной проблемой и набором портфеля, который задает веса портфеля, чтобы быть неотрицательным и суммировать к 1
.
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD
Рабочий процесс объекта PortfolioMAD для создания и моделирования портфеля среднего абсолютного отклонения (MAD).