Задайте ограничения портфеля

Задайте ограничения для активов портфеля, таких как линейное равенство и неравенство, связанное, бюджет, группа, отношение группы и ограничения оборота

Объекты

PortfolioСоздайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа

Функции

развернуть все

addEqualityДобавьте линейные ограничения равенства для весов портфеля к существующим ограничениям
addGroupRatioДобавьте ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы
addGroupsДобавьте ограничения группы для весов портфеля к существующим ограничениям группы
addInequalityДобавьте линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям
getBoundsПолучите границы для весов портфеля от объекта портфеля
getBudgetПолучите границы ограничения бюджета из объекта портфеля
getCostsПолучите покупают и продают операционные издержки от объекта портфеля
getEqualityПолучите ограничительные массивы равенства из объекта портфеля
getGroupRatioПолучите ограничительные массивы отношения группы из объекта портфеля
getGroupsПолучите ограничительные массивы группы из объекта портфеля
getInequalityПолучите массивы ограничения неравенства из объекта портфеля
getOneWayTurnoverПолучите односторонние ограничения оборота из объекта портфеля
setGroupsНастройте ограничения группы для весов портфеля
setInequalityНастройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля
setBoundsНастройте границы для весов портфеля для объекта портфеля
setBudgetНастройте ограничения бюджета
setCostsНастройте пропорциональные операционные издержки
setDefaultConstraintsНастройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1
setEqualityНастройте линейные ограничения равенства для весов портфеля
setGroupRatioНастройте ограничения отношения группы для весов портфеля
setInitPortНастройте начальный или текущий портфель
setOneWayTurnoverНастройте односторонние ограничения оборота портфеля
setTurnoverНастройте максимальное ограничение оборота портфеля
setTrackingPortНастройте эталонный портфель для отслеживания ошибочного ограничения
setTrackingErrorНастройте максимальный портфель, отслеживающий ошибочное ограничение
setMinMaxNumAssetsУстановите ограничения кардинальности на количество активов, которые инвестируют в объект портфеля

Примеры и руководства

Определение ограничений

Работа с ограничениями портфеля Используя значения по умолчанию

Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали к 1.

Работа с 'простыми' связанными ограничениями Используя объект портфеля

Связанные ограничения 'Simple' являются дополнительными линейными ограничениями, которые поддерживают верхние и нижние границы на весах портфеля.

Работа с ограничениями бюджета Используя объект портфеля

Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля.

Работа с ограничениями группы Используя объект портфеля

Ограничения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые собирают в группу активы и осуществляют границы на весах группы.

Работа с ограничениями отношения группы Используя объект портфеля

Ограничения отношения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые поддерживают границы на пропорциональных отношениях среди групп активов.

Работа с линейными ограничениями равенства Используя объект портфеля

Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля.

Работа с линейными ограничениями неравенства Используя объект портфеля

Линейные ограничения неравенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы неравенств на весах портфеля.

Работа с ограничениями среднего оборота Используя объект портфеля

Ограничение оборота является дополнительным линейным ограничением абсолютного значения, которое осуществляет верхнюю границу в среднем покупок и продаж.

Работа с односторонними ограничениями оборота Используя объект портфеля

Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями, которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж.

Работа с отслеживанием ошибочных ограничений Используя объект портфеля

Отслеживающие ошибочные ограничения являются дополнительными ограничениями, которые измеряются, риск относительно портфеля вызвал портфель отслеживания.

Работая с 'условным выражением' BoundType, MinNumAssets и ограничения MaxNumAssets Используя объекты портфеля

Используя 'Conditional' BoundType, MinNumAssets и ограничения MaxNumAssets с объектами портфеля.

Используя ограничения

Ограничительная спецификация Используя объект портфеля

Этот пример вычисляет границу эффективности портфелей, состоящих из трех различных активов, INTC, XON и RD, учитывая список ограничений.

Тематическое исследование распределения активов

Этот пример показывает, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с объектом Portfolio оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции объекта Portfolio в Financial Toolbox™.

Анализ портфеля с ограничениями оборота

Этот пример показывает, как анализировать характеристики портфеля акций, и затем сравнивает их с границей эффективности.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

Этот пример показывает, как использовать функцию setBudget для класса Portfolio, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с классом Portfolio.

Концепции

Набор портфеля для оптимизации Используя объект портфеля

Полная спецификация задачи оптимизации портфеля является набором выполнимых портфелей, который называется набором портфеля.

Рабочий процесс объекта портфеля

Рабочий процесс объекта Portfolio для создания и моделирования портфеля среднего отклонения.

Подготовка портфеля отслеживания

Свойство объекта Портфеля TrackingPort позволяет вам идентифицировать портфель отслеживания.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте