Portfolio | Создайте объект Portfolio для оптимизации портфеля среднего отклонения и анализа |
Работа с ограничениями портфеля Используя значения по умолчанию
Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и суммировали к 1
.
Работа с 'простыми' связанными ограничениями Используя объект портфеля
Связанные ограничения 'Simple'
являются дополнительными линейными ограничениями, которые поддерживают верхние и нижние границы на весах портфеля.
Работа с ограничениями бюджета Используя объект портфеля
Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля.
Работа с ограничениями группы Используя объект портфеля
Ограничения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые собирают в группу активы и осуществляют границы на весах группы.
Работа с ограничениями отношения группы Используя объект портфеля
Ограничения отношения группы являются дополнительными линейными ограничениями, которые поддерживают границы на пропорциональных отношениях среди групп активов.
Работа с линейными ограничениями равенства Используя объект портфеля
Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля.
Работа с линейными ограничениями неравенства Используя объект портфеля
Линейные ограничения неравенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы неравенств на весах портфеля.
Работа с ограничениями среднего оборота Используя объект портфеля
Ограничение оборота является дополнительным линейным ограничением абсолютного значения, которое осуществляет верхнюю границу в среднем покупок и продаж.
Работа с односторонними ограничениями оборота Используя объект портфеля
Односторонние ограничения оборота являются дополнительными ограничениями, которые осуществляют верхние границы на чистом объеме закупок или чистой сумме продаж.
Работа с отслеживанием ошибочных ограничений Используя объект портфеля
Отслеживающие ошибочные ограничения являются дополнительными ограничениями, которые измеряются, риск относительно портфеля вызвал портфель отслеживания.
Используя 'Conditional'
BoundType
, MinNumAssets
и ограничения MaxNumAssets
с объектами портфеля.
Ограничительная спецификация Используя объект портфеля
Этот пример вычисляет границу эффективности портфелей, состоящих из трех различных активов, INTC, XON и RD, учитывая список ограничений.
Тематическое исследование распределения активов
Этот пример показывает, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с объектом Portfolio
оценить эффективные портфели.
Следующая последовательность примеров подсвечивает функции объекта Portfolio в Financial Toolbox™.
Анализ портфеля с ограничениями оборота
Этот пример показывает, как анализировать характеристики портфеля акций, и затем сравнивает их с границей эффективности.
Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом
Этот пример показывает, как использовать функцию setBudget
для класса Portfolio
, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i)
в опасных активах.
Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности
Этот пример показывает, как использовать объект Portfolio
непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности при выполнении оптимизации портфеля.
Черная-Litterman оптимизация портфеля
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с классом Portfolio
.
Набор портфеля для оптимизации Используя объект портфеля
Полная спецификация задачи оптимизации портфеля является набором выполнимых портфелей, который называется набором портфеля.
Рабочий процесс объекта портфеля
Рабочий процесс объекта Portfolio для создания и моделирования портфеля среднего отклонения.
Подготовка портфеля отслеживания
Свойство объекта Портфеля TrackingPort
позволяет вам идентифицировать портфель отслеживания.