setGroupRatio

Настройте ограничения отношения группы для весов портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio)
obj = setGroupRatio(___,UpperRatio)

Описание

пример

obj = setGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio) настраивает ограничения отношения группы для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR или объектов PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

пример

obj = setGroupRatio(___,UpperRatio) настраивает ограничения отношения группы для весов портфеля для объектов портфеля с дополнительным дополнительным аргументом для UpperRatio.

Учитывая основу и матрицы группы сравнения GroupA и GroupB и LowerRatio или границы UpperRatio, ограничения отношения группы требуют, чтобы любой портфель в Port удовлетворил следующее: 

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio

Внимание

Этот набор ограничений обычно требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и что продукты GroupA * Port и GroupB * Port являются всегда неотрицательными. Несмотря на то, что отрицательные веса портфеля и небулевы матрицы отношения группы поддерживаются, используйте с осторожностью.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Предположим, что вы хотите гарантировать, что отношение финансовых к нематериальным компаниям в вашем портфеле никогда не превышает 50%. Примите, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нематериальных компании (активы 4-6). Ограничения отношения группы могут быть установлены с: 

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = Portfolio;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что вы хотите гарантировать, что отношение финансовых к нематериальным компаниям в вашем портфеле никогда не превышает 50%. Примите, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нематериальных компании (активы 4-6). Ограничения отношения группы могут быть установлены с: 

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = PortfolioCVaR;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что вы хотите гарантировать, что отношение финансовых к нематериальным компаниям в вашем портфеле никогда не превышает 50%. Примите, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нематериальных компании (активы 4-6). Ограничения отношения группы могут быть установлены с: 

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = PortfolioMAD;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1

disp(p.UpperRatio);
    0.5000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Матрица, которая формирует основные группы для сравнения, заданного как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

GroupA матриц группы и GroupB обычно являются индикаторами членства в группах, что означает, что их элементами обычно является или 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupA и матрицы GroupB могут быть или логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double | logical

Матрица, которая формирует группы сравнения, заданные как матричный Portfolio, PortfolioCVaR или входной объект PortfolioMAD (obj).

Примечание

GroupA матриц группы и GroupB обычно являются индикаторами членства в группах, что означает, что их элементами обычно является или 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupA и матрицы GroupB могут быть или логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double | logical

Нижняя граница для отношения групп GroupB группам GroupA, заданным как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

Если введенный скаляр, LowerRatio подвергается скалярному расширению, чтобы быть соответствующим с матрицами группы.

Типы данных: double

Верхняя граница для отношения групп GroupB группам GroupA, заданным как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

Если введенный скаляр, UpperRatio подвергается скалярному расширению, чтобы быть соответствующим с матрицами группы.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить ограничения отношения группы для веса портфеля.

    obj = obj.setGroupRatio(GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio);

  • Чтобы удалить ограничения отношения группы, введите пустые массивы для соответствующих массивов. Чтобы добавить к существующим ограничениям отношения группы, используйте addGroupRatio.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте