Exponenta Banner
exponenta event banner

getGroups

Получите ограничительные массивы группы из объекта портфеля

свернуть все на странице

Используйте функцию getGroups с Portfolio, PortfolioCVaR или объектом PortfolioMAD получить ограничительные массивы группы из объектов портфеля.

Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Синтаксис

[GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup] = getGroups(obj)

Описание

пример

[GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup] = getGroups(obj) получает ограничительные массивы группы из объектов портфеля.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют не больше, чем 30% вашего портфеля. Учитывая объект Portfolio p с ограничительным набором группы, получите значения для GroupMatrix, LowerGroup и UpperGroup. 

G = [ true true true false false ];
p = Portfolio;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);
[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix = 1×5

     1     1     1     0     0


LowerGroup =

     []

UpperGroup = 0.3000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют самое большее 30% вашего портфеля. Учитывая объект PortfolioCVaR p с ограничительным набором группы, получите значения для GroupMatrix, LowerGroup и UpperGroup. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioCVaR;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);
[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix = 1×5

     1     1     1     0     0


LowerGroup =

     []

UpperGroup = 0.3000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют самое большее 30% вашего портфеля. Учитывая объект PortfolioMAD p с ограничительным набором группы, получите значения для GroupMatrix, LowerGroup и UpperGroup. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioMAD;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);
[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix = 1×5

     1     1     1     0     0


LowerGroup =

     []

UpperGroup = 0.3000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Матрица ограничений группы, возвращенная как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Нижняя граница для ограничений группы, возвращенных как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Верхняя граница для ограничений группы, возвращенных как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы получить ограничительные массивы группы из объектов портфеля.

[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = obj.getGroups;

Смотрите также

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка