Exponenta Banner
exponenta event banner

setGroups

Настройте ограничения группы для весов портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup)
obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup)

Описание

пример

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup) настраивает ограничения группы для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR или объектов PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

пример

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup) настраивает ограничения группы для весов портфеля для объектов портфеля с дополнительной опцией, заданной для UpperGroup.

Учитывая GroupMatrix и или LowerGroup или UpperGroup, портфель Port должен удовлетворить следующее: 

LowerGroup <= GroupMatrix * Port <= UpperGroup

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют самое большее 30% вашего портфеля. Учитывая объект Portfolio p, набор ограничения группы со следующим. 

G = [ true true true false false ];
p = Portfolio;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют самое большее 30% вашего портфеля. Учитывая объект p портфеля CVaR, набор ограничения группы со следующим. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioCVaR;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют самое большее 30% вашего портфеля. Объект Given PortfolioMAD p, набор ограничения группы со следующим. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioMAD;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Матрица ограничений группы, заданная как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

Матричный GroupMatrix группы обычно является индикатором членства в группах, что означает, что его элементами обычно является или 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupMatrix может быть или логической или числовой матрицей.

Типы данных: double

Нижняя граница для ограничений группы, заданных как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

Если введенный скаляр, LowerGroup подвергается скалярному расширению, чтобы быть соответствующим с GroupMatrix.

Типы данных: double

Верхняя граница для ограничений группы, возвращенных как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

Если введенный скаляр, UpperGroup подвергается скалярному расширению, чтобы быть соответствующим с GroupMatrix.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить ограничения группы для весов портфеля.

    obj = obj.setGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup);

  • Чтобы удалить ограничения группы, введите пустые массивы для соответствующих массивов. Чтобы добавить к существующим ограничениям группы, используйте addGroups.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка