Exponenta Banner

getOneWayTurnover

Получите односторонние ограничения оборота из объекта портфеля

свернуть все на странице

Используйте функцию getOneWayTirnover с Portfolio, PortfolioCVaR или объектом PortfolioMAD получить односторонние ограничения оборота из объектов портфеля.

Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Синтаксис

[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(obj)

Описание

пример

[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(obj) получите односторонние ограничения оборота из объектов портфеля.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Установите односторонние затраты оборота. 

p = Portfolio('AssetMean',[0.1, 0.2, 0.15], 'AssetCovar',...
[ 0.005, -0.010,  0.004; -0.010,  0.040, -0.002;  0.004, -0.002,  0.023]);
p = setBudget(p, 1, 1);
p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0);    %130-30 portfolio
plotFrontier(p);

Получите односторонние затраты оборота. 

[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(p)
BuyTurnover = 1.3000

SellTurnover = 0.3000
Скрипт Open Live Script

Установите односторонние затраты оборота и получите покупку и продайте значения оборота. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

p = setBudget(p, 1, 1);
p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio

[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(p)
BuyTurnover = 1.3000

SellTurnover = 0.3000
Скрипт Open Live Script

Установите односторонние затраты оборота и получите покупку и продайте значения оборота. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

p = setBudget(p, 1, 1);
p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio

[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(p)
BuyTurnover = 1.3000

SellTurnover = 0.3000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Ограничение оборота на покупки, возвращенные как скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Ограничение оборота на продажи, возвращенные как скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Больше о

свернуть все

Одностороннее ограничение оборота

Односторонние ограничения оборота гарантируют, что оцененные оптимальные портфели отличаются от начального портфеля не больше, чем заданными суммами согласно тому, являются ли различиями покупки или продажи.

Ограничения принимают форму

1Tmax {0,x−x0}≤τB

1Tmax {0,x0−x}≤τS

с

  • x Портфель (вектор NumAssets)

  • x0 Начальный портфель (вектор NumAssets)

  • τB — Верхняя граница для ограничения оборота на покупки (скаляр)

  • τS — Верхняя граница для ограничения оборота на продажи (скаляр)

Задайте односторонние ограничения оборота с помощью следующих свойств в поддерживаемом объекте портфеля: BuyTurnover для τB, SellTurnover для τS и InitPort для x0.

Примечание

Ограничение среднего оборота (который установлен с помощью setTurnover) не является только комбинацией односторонних ограничений оборота с тем же значением для ограничения.

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы получить одностороннее ограничение оборота для объектов портфеля.

[BuyTurnover,SellTurnover] = obj.getOneWayTurnover

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка