Exponenta Banner

setTurnover

Настройте максимальное ограничение оборота портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setTurnover(obj,Turnover)
obj = setTurnover(obj,Turnover,InitPort,NumAssets)

Описание

пример

obj = setTurnover(obj,Turnover) настраивает максимальное ограничение оборота портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR или объектов PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

пример

obj = setTurnover(obj,Turnover,InitPort,NumAssets) настраивает максимальное ограничение оборота портфеля для объектов портфеля с дополнительными опциями, заданными для Turnover, InitPort и NumAssets.

Учитывая верхнюю границу для оборота портфеля в Turnover и начального портфеля в InitPort, ограничение оборота требует, чтобы любой портфель в Port удовлетворил следующее: 

1' *1/2* | Port - InitPort | <= Turnover

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая объект Portfolio p, чтобы гарантировать, что средний оборот - не больше, чем 30% с начальным портфелем 10 активов в переменной x0, использует метод setTurnover, чтобы установить ограничение оборота. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = Portfolio('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.Turnover);
    0.3000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000
Скрипт Open Live Script

Учитывая объект p портфеля CVaR, чтобы гарантировать, что средний оборот - не больше, чем 30% с начальным портфелем 10 активов в переменной x0, используют метод setTurnover, чтобы установить ограничение оборота. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = PortfolioCVaR('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.Turnover);
    0.3000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000
Скрипт Open Live Script

Объект Given PortfolioMAD p, чтобы гарантировать, что средний оборот - не больше, чем 30% с начальным портфелем 10 активов в переменной x0, использует метод setTurnover, чтобы установить ограничение оборота. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = PortfolioMAD('InitPort', x0);
p = setTurnover(p, 0.3);

disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.Turnover);
    0.3000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Ограничение оборота портфеля, заданное как неотрицательный и конечный скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Начальные или текущие веса портфеля, заданные как конечный вектор с NumAssets> элементы 0 для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

Если никакой InitPort не задан, то значение принято, чтобы быть 0.

Если InitPort задан как скаляр, и NumAssets существует, то InitPort подвергается скалярному расширению.

Типы данных: double

Количество активов в портфеле, заданном как скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

Если не возможно получить значение для NumAssets, это принято, что NumAssets является 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить максимальное ограничение оборота портфеля.

obj = obj.setTurnover(Turnover, InitPort, NumAssets);

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка