setEquality

Настройте линейные ограничения равенства для весов портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj= setEquality(obj,AEquality,bEquality)

Описание

пример

obj= setEquality(obj,AEquality,bEquality) настраивает линейные ограничения равенства для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR или объектов PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Учитывая линейную матрицу ограничений равенства AEquality и векторный bEquality, каждый вес в портфеле Port должен удовлетворить следующее:

 AEquality * Port = bEquality

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Учитывая объект Portfolio p, набор линейные ограничения равенства со следующим. 

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = Portfolio;
p = setEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AEquality);
     1     1     1     0     0

disp(p.bEquality);
    0.5000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Учитывая объект PortfolioCVaR p, набор линейные ограничения равенства и получают значения для AEquality и bEquality:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR;
p = setEquality(p, A, b);
disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AEquality);
     1     1     1     0     0

disp(p.bEquality);
    0.5000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Учитывая объект PortfolioMAD p, набор линейные ограничения равенства и получают значения для AEquality и bEquality: 

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioMAD;
p = setEquality(p, A, b);
[AEquality, bEquality] = getEquality(p)
AEquality = 1×5

     1     1     1     0     0


bEquality = 0.5000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Матрица, чтобы сформировать линейные ограничения равенства, возвращенные как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

Ошибка заканчивается, если AEquality пуст, и bEquality непуст.

Типы данных: double

Вектор, чтобы сформировать линейные ограничения равенства, возвращенные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR или входного объекта PortfolioMAD (obj).

Примечание

Ошибка заканчивается, если AEquality непуст, и bEquality пуст.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить линейные ограничения равенства для весов портфеля.

    obj = obj.setEquality(AEquality, bEquality);

  • Линейные ограничения равенства могут быть удалены из объекта портфеля путем ввода [] для каждого свойства, которое вы хотите удалить.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте