Линейные ограничения равенства являются дополнительными линейными ограничениями, которые налагают системы равенств на весах портфеля (см. Линейные Ограничения Равенства). Линейные ограничения равенства имеют свойства AEquality
, для матрицы ограничений равенства и bEquality
, для ограничительного вектора равенства.
Portfolio
Свойства для линейных ограничений равенства установлены с помощью объекта Portfolio
. Предположим, что вы имеете портфель пяти активов и хотите гарантировать, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Установить это ограничение:
A = [ 1 1 1 0 0 ]; b = 0.5; p = Portfolio('AEquality', A, 'bEquality', b); disp(p.NumAssets); disp(p.AEquality); disp(p.bEquality);
5 1 1 1 0 0 0.5000
setEquality
и функции addEquality
Можно также установить свойства для линейных ограничений равенства с помощью setEquality
. Предположим, что вы имеете портфель пяти активов и хотите гарантировать, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Учитывая объект Portfolio p
, используйте setEquality
, чтобы установить линейные ограничения равенства:
A = [ 1 1 1 0 0 ]; b = 0.5; p = Portfolio; p = setEquality(p, A, b); disp(p.NumAssets); disp(p.AEquality); disp(p.bEquality);
5 1 1 1 0 0 0.5000
Предположим, что вы хотите добавить другое линейное ограничение равенства, чтобы гарантировать, что последние три актива также составляют 50% вашего портфеля. Можно настроить увеличенную систему линейных равенств или использовать addEquality
, чтобы создать линейные ограничения равенства. В данном примере создайте другую систему равенств:
p = Portfolio; A = [ 1 1 1 0 0 ]; % first equality constraint b = 0.5; p = setEquality(p, A, b); A = [ 0 0 1 1 1 ]; % second equality constraint b = 0.5; p = addEquality(p, A, b); disp(p.NumAssets); disp(p.AEquality); disp(p.bEquality);
5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0.5000 0.5000
Объект Portfolio
, setEquality
и addEquality
реализуют скалярное расширение на свойстве bEquality
на основе размерности матрицы в свойстве AEquality
.
Portfolio
| setBounds
| setBudget
| setDefaultConstraints
| setEquality
| setGroupRatio
| setGroups
| setInequality
| setOneWayTurnover
| setTrackingError
| setTrackingPort
| setTurnover