Exponenta Banner

estimatePortVaR

Оценка, подверженная риску значения объекта PortfolioCVaR

свернуть все на странице

Синтаксис

pvar = estimatePortVaR(obj,pwgt)

Описание

пример

pvar = estimatePortVaR(obj,pwgt) оценки, подверженные риску значения объекта PortfolioCVaR, где используемым уровнем вероятности является из свойства PortfolioCVaR ProbabilityLevel. Для получения дополнительной информации на рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая портфель pwgt, используйте функцию estimatePortVaR, чтобы оценить подверженный риску значения из портфеля. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt = estimateFrontierLimits(p);

pvar = estimatePortVaR(p, pwgt);
disp(pvar)
    0.0314
    0.1483

Функциональный rng (seed) сбрасывает генератор случайных чисел, чтобы привести к зарегистрированным результатам. Не необходимо сбросить генератор случайных чисел, чтобы моделировать сценарии.

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование объекта PortfolioCVaR.

Для получения дополнительной информации о создании объекта PortfolioCVaR смотрите

Типы данных: object

Набор портфелей, заданных как NumAssets-by-NumPorts матрица, где NumAssets является количеством активов во вселенной и NumPorts, является количеством портфелей в наборе портфелей.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Оценки для подверженного риску значения из портфеля возвращаются для каждого портфеля в pwgt, возвращенном как вектор NumPorts.

Советы

Можно также использовать запись через точку, чтобы оценить подверженный риску значения из объекта PortfolioCVaR.

pvar = obj.estimatePortVaR(pwgt);

Смотрите также

| |

Темы

Внешние веб-сайты

Представленный в R2012b

Документация Financial Toolbox
Поддержка